tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Hiện tượng tự tương quan

Chương này giúp người học có những hiểu biết về hiện tượng tự tương quan. Thông qua chương này người học sẽ hiểu được bản chất và hậu quả của hiện tượng tự tương quan, biết cách phát hiện và khắc phục tự tương quan. . | 09 09 2014 HBSB TỰ TƯƠNG QUAN MỤC TIỀU 1. Hiể u b ả n ch ấ t và h ậ u quả của tự tương quan 2. Bi ế t cách phát hi ệ n t ự t ư ơ ng quan và bi ệ n pháp khắc phục NỘI DUNG Bản chất Bản chất hiện tượng hiện tượng tự tương quan Hậu quả . .. 4 Cách khắc phục tự tương quan 1. Tự tương quan là gì Trong mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển giả định rằng không có tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên ui nghĩa là cov ui uj 0 i Tuy nhiên trong thựciXế có thể xảy ra hiện tượng mà sai số của các quan sát lại phụ thuộc nhau nghĩa là cov ui ui 0 i j hiện tượng tự tương quan. Khi đó xảy ra Bản chất Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát theo không gian gọi là tự tương quan không gian . Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát theo chuỗi thời gian gọi là tự tương quan thời gian . .ui ei t t b ul el a íUi ei _ . t r t c .Ui ei t e Hình Một số dạng biến thiên của nhiễu theo thời gian 1 09 09 2014 Nguyên nhân ên nhân khách quan Quán tính các chuỗi thời gian mang tính chu kỳ VD các chuỗi số liệu thời gian về GDP chỉ số giá sản lượng tỷ lệ thất nghiệp. Hiện tượng mạng nhện phản ứng của cung của nông sản đối với giá thường có một khoảng trễ về thời gian Qst 01 P2B-1 Ut Độ trễ tiêu dùng ở thời kỳ hiện tại phụ thuộc vào thu nhập và chi tiêu tiêu dùng ở thời kỳ trước đó Ct 01 P2A 03Ct-1 ut Nguyên nhân Nguyên nhân chủ quan Hiệu chỉnh số liệu do việc làm trơn số liệu loại bỏ những quan sát gai góc . Sai lệch do lập mô hình bỏ sót biến dạng hàm sai. Phép nội suy và ngoại suy số liệu _____ Hậu quả của tự tương quan EI 9p dụng OLS thì sẽ có các hậu quả Các ước lượng không chệch nhưng không hiệu quả vì phương sai không nhỏ nhất Phương sai của các ước lượng là các ước lượng chệch vì vậy các kiểm định t và F không còn hiệu quả. __________ Hậu quả của tự tương quan jiiliiiliililiililiiliiiiliiliiiiliB ô2 là ước lượng chệch của o2 R2 của mẫu là ước lượng chệch dưới của R2 tổng thể Các dự báo về Y không chính xác 9 10 11111111111111111

• Kinh tế học
• Kinh tế lượng
• Bài giảng Kinh tế lượng
• Tự tương quan
• Hiện tượng tự tương quan
• Hậu quả tự tương quan
• Bản chất tự tương quan
• Khắc phục tự tương quan
• Nhập môn Kinh tế lượng
• Lịch sử Kinh tế lượng
• Mô hình kinh tế lượng
• Số liệu cho kinh tế lượng
• Mối quan hệ trong kinh tế lượng
• Lý thuyết kinh tế lượng
• Số liệu kinh tế lượng
• Phương pháp luận của kinh tế lượng
• Bài tập kinh tế lượng
• Đề thi kinh tế lượng
• Bài tập thực hành kinh tế lượng
• Bài tập nhóm kinh tế lượng
• Tài liệu kinh tế lượng
• Giáo trình kinh tế lượng
• Báo cáo kinh tế lượng
• Dự báo kinh tế lượng
• Kiến thức kinh tế lượng
• Lý thuyết về kinh tế lượng
• Kiến thức về kinh tế lượng
• tổng quan về kinh tế lượng
• ôn tập kinh tế lượng
• đề cương kinh tế lượng
• Công thức kinh tế lượng
• Dạng bài tập Kinh tế lượng
• Ôn thi Kinh tế lượng
• Đề thi môn Kinh tế lượng
• Đề kiểm tra Kinh tế lượng
• Câu hỏi Kinh tế lượng
• Quy trình kinh tế lượng
• Xây dựng kinh tế lượng