tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 9 - Lê Minh Tiến

Bài giảng "Kinh tế lượng - Bài 9: Dự báo bằng hồi quy" cung cấp cho người học các kiến thức về hai loại dự báo bao gồm: Dự báo giá trị trung bình và dự báo giá trị cá biệt. nội dung chi tiết. | 22/8/2015 Mở đầu Có hai cách để tiến hành dự báo: đó là dự báo điểm và dự báo khoảng, người ta còn gọi là ước lượng điểm hay ước lượng khoảng cho giá trị dự báo. Dự báo điểm thực chất chỉ cho ta một giá trị của biến phụ thuộc tương ứng với giá trị cho trước của biến độc lập. Dự báo bằng hồi quy Lê Minh Tiến Nhưng điều này trong thực tế ít có ý nghĩa vì giá trị thực tế thường sai lệch so với giá trị dự báo điểm một sai số nào đó, mà với dự báo điểm thì ta không đánh giá được sai số này. 1 4 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le Mở đầu Mở đầu Mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập là quan hệ không chính xác theo nghĩa, ứng với một giá trị của biến độc lập có thể có nhiều giá trị khác nhau của biến phụ thuộc, mà thuật ngữ gọi là những giá trị cá biệt. Tuy nhiên, thực tế ta thường quan tâm đến giá trị trung bình của những giá trị cá biệt, nghĩa là ứng với một giá trị của biến độc lập thì giá trị trung bình của biến phụ thuộc sẽ là bao nhiêu. Dự báo khoảng, nghĩa là chỉ ra một khoảng tin cậy mà giá trị dự báo có thể thuộc vào khoảng đó với một độ tin cậy cho trước. Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 2 5 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le Mở đầu Dự báo với mô hình 2 biến Thực chất, giá trị đó là kỳ vọng có điều kiện của biến phụ thuộc ứng với một giá trị xác định của biến độc lập. Nội dung của chương này sẽ đề cập đến cả hai loại dự báo: dự báo giá trị trung bình và dự báo giá trị cá biệt. Xét mô hình hồi quy 2 biến: Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 3 PRF : E Y/X = β1 + β2 X PRM : Y = β1 + β2 X + u ˆ ˆ ˆ SRF : Y = β1 + β2 X ˆ ˆ SRM : Y = β1 + β2 X + e Khi mô hình ước lượng SRF được xác định là phù hợp tốt, người ta có thể dùng để dự báo giá trị trung bình E(Y/X) hay giá trị cá biệt Y. Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 6 1 22/8/2015 Dự báo khoảng cho trung bình E(Y/X0) (Mean Prediction) Dự báo điểm (Point Prediction) Giả sử biến độc lập X nhận giá trị X0 cho trước. Dự báo giá trị