tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 8 - Lê Minh Tiến

Bài giảng "Kinh tế lượng - Bài 8: Tương quan chuỗi" trình bày các khái niệm về tương quan chuỗi, nguyên nhân tương quan chuỗi, hậu quả tương quan chuỗi, phát hiện tương quan chuỗi,. nội dung chi tiết. | 22/8/2015 Khái niệm Tự tương quan (AutoCorrelation) được hiểu là sự tương quan giữa các thành phần của dãy quan sát theo thời gian (đối với Time series data) hoặc không gian (đối với Cross data), nghĩa là: cov(ui, uj) ≠ 0 Tương quan chuỗi (Tự tương quan) 0 1000 2000 0 5 10 400 record sales (thousands) Lê Minh Tiến 200 0 2000 advertsing budget (thousands of pounds) 1000 0 60 no. of plays on radio 1 per week 40 20 0 10 attractiveness of band 5 0 0 1 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 200 400 0 20 40 60 4 Khái niệm Khái niệm Giả thiết không có tự tương quan giữa các nhiễu trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển được biểu diễn bằng hệ số hiệp phương sai: cov(ui, uj) = 0, i ≠ j Thí dụ: khảo sát sản lượng của quý theo lượng lao động và vốn, nếu xảy ra sự kiện đình công trong một quý nào đó, thì có thể xảy ra hai tình huống: việc đình công chỉ ảnh hưởng đến sản lượng của quý này và không có gì đảm bảo là nó cũng ảnh hưởng đến các quý sau → không xảy ra tự tương quan. việc đình công xảy ra ở quý này nhưng nó có thể tiếp tục gây hậu quả cho các quý sau → xảy ra tự tương quan. Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 2 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 5 Khái niệm Khái niệm Nếu kết hợp giả thiết kỳ vọng của nhiễu E(ui) = 0 và định nghĩa hiệp phương sai, ta có thể biểu diễn tính chất không có tự tương quan giữa các nhiễu bằng biểu thức sau: E(uiuj) = 0, i ≠ j Thí dụ: xét mối quan hệ giữa chi tiêu tiêu dùng và thu nhập của các hộ gia đình ở cùng khu vực. Điều này có nghĩa là nhiễu của một quan sát không bị ảnh hưởng bởi nhiễu của quan sát khác. Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 3 Rất có thể việc chi tiêu tiêu dùng tăng của hộ gia đình nào đó sẽ dẫn đến việc tăng chi tiêu tiêu dùng của những hộ gia đình khác. Nguyên nhân có thể là do tâm lý tiêu dùng chung của các hộ gia đình không muốn thua kém nhau. Trong bối cảnh này có tự tương quan xảy ra giữa các quan sát chéo. Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. .