tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 7 - Lê Minh Tiến

Bài giảng "Kinh tế lượng - Bài 7: Phương sai thay đổi" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, phương sai không đổi và phương sai thay đổi, nguyên nhân phương sai thay đổi, phát hiện phương sai thay đổi, khắc phục phương sai thay đổi,. . | 22/8/2015 Khái niệm đường cong mô tả hàm mật độ xác suất đồng dạng nhưng có xu hướng lớn dần, giảm dần hàm mật độ đồng dạng nhưng bề rộng của đường cong thay đổi, khi thì hẹp, khi thì lớn các đường cong không đồng dạng, và mật độ phân tán không giống nhau. Phương sai thay đổi Lê Minh Tiến Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le Khái niệm 4 Phương sai không đổi và phương sai thay đổi Phương sai của nhiễu ui không đổi, nghĩa là var(ui2)= 2, i. Phương sai không đổi Phương sai thay đổi Thuật ngữ: Phương sai không đổi phương sai đồng đều phương sai thuần nhất (Homoscedasticity) Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 2 Khái niệm Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 5 Phương sai không đổi và phương sai thay đổi Tính chất đồng đều thể hiện bằng các hàm mật độ xác suất đồng nhất (giống nhau về hình dạng và độ lớn) Các hàm mật độ xác suất không giống nhau ứng với các giá trị khác nhau của biến độc lập, nghĩa là nó mô tả cho trường hợp phương sai của các nhiễu thay đổi (heteroscedasticity) Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 3 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 6 1 22/8/2015 Nguyên nhân Phương sai không đổi và phương sai thay đổi Phương sai không đổi Phương sai thay đổi Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 7 Phương sai thay đổi Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 8 u2 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 10 Khi các công cụ và kỹ thuật về thu thập xử lý số liệu được cải thiện thì sai số đo lường và sai số tính toán có xu hướng giảm dần, dẫn đến i2 có khả năng giảm. Phương sai thay đổi cũng có thể xảy ra khi trong mẫu có các outlier (một giá trị có thể rất nhỏ hoặc rất lớn so với giá trị của các quan sát khác trong mẫu). Việc bao gồm hay loại bỏ các outlier trong mẫu (đặc biệt là khi cỡ mẫu nhỏ) có thể làm thay đổi việc bác bỏ hay thừa nhận giả thiết về phương sai không đổi. Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 11 Nguyên nhân Phương sai không đổi và phương sai thay đổi Phương sai không đổi Bài giảng Kinh tế .