tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 6 - Lê Minh Tiến

Bài giảng "Kinh tế lượng - Bài 6: Đa cộng tuyến" trình bày các nội dung: Nguyên nhân gây ra đa cộng tuyến, hậu quả của đa cộng tuyến, các phương pháp phát hiện đa cộng tuyến, các biện pháp khắc phục đa cộng tuyến. nội dung chi tiết. | 22/8/2015 Khái niệm đa cộng tuyến Xét mô hình hồi quy bội: Y = β1 + β2X1 + + βkXk-1 + u Mô hình lý tưởng là các biến độc lập không có tương quan với nhau. Khi đó ta nói không có hiện tượng đa cộng tuyến. Nếu ∃ ít nhất 2 biến độc lập cùng chứa đựng một số thông tin chung về Y thì ta nói có hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity). Đa cộng tuyến Lê Minh Tiến Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 4 Mục tiêu của chương Ghi chú Sau khi học xong chương này, bạn có thể: Hiểu được các nguyên nhân gây ra đa cộng tuyến Biết được hậu quả của đa cộng tuyến Thực hiện được các phương pháp phát hiện đa cộng tuyến Thực hiện được các biện pháp khắc phục đa cộng tuyến Mô hình lý tưởng là các biến độc lập không có tương quan với nhau, mỗi biến chứa đựng một số thông tin riêng về Y và thông tin đó không có trong biến độc lập khác, khi đó hệ số hồi quy riêng cho biết ảnh hưởng của từng biến độc lập đối với biến phụ thuộc khi giả định các biến độc lập còn lại không đổi. Trong trường hợp này ta nói không có hiện tượng đa cộng tuyến. Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 2 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 5 Nội dung Các loại đa cộng tuyến Nếu tồn tại các số thực λ1, , λk-1 không đồng thời bằng 0 sao cho: λ1X1 + + λk-1Xk-1 = 0 thì ta nói giữa các biến Xj (j = 1, , k-1) xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến hoàn hảo (perfect multicollinearity). Nói cách khác: Xj= λ1X1 + + λk-1Xk-1 Nguyên nhân gây ra đa cộng tuyến Hậu quả của đa cộng tuyến Các phương pháp phát hiện đa cộng tuyến Các biện pháp khắc phục đa cộng tuyến Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 3 Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 6 1 22/8/2015 Các loại đa cộng tuyến Hậu quả của đa cộng tuyến hoàn hảo Nếu tồn tại các số λj, , λk-1 không đồng thời bằng 0 sao cho: λ1X1 + + λk-1Xk-1 + v = 0 với v là sai số ngẫu nhiên thì ta có đa cộng tuyến không hoàn hảo (imperfect multicollinearity) giữa các biến Xi. Nói cách khác: Xj= λ1X1 + + λk-1Xk-1 + v Không xác định được duy nhất