tailieunhanh - Bài giảng Nghiệp vụ ngoại hối - Chương 3: Giao dịch ngoại hối kỳ hạn

Bài giảng Nghiệp vụ ngoại hối Chương 3 Giao dịch ngoại hối kỳ hạn nhằm mục tiêu giúp sinh viên hiểu được thế nào là giao dịch ngoại hối kỳ hạn, nắm được các đặc điểm của giao dịch ngoại hối kỳ hạn. Hiểu được cách tính và yết tỷ giá kỳ hạn. | GIAO DỊCH NGOẠI 1 H ÓI KY HẠI N Ị KFOREXIFORWARD tra NSACTIONS . Mục tiêu c Hiểu được thế nào là giao dịch ngọai hối kỳ hạn. c Nắm được các đặc điểm của giao dịch ngoại hối kỳ hạn. c Hiểu cách tính và yết tỷ giá kỳ hạn. c Nắm được các ứng dụng của giao dịch ngoại hối kỳ hạn. 2 . KHÁI NIỆM GIA kO DỊCH NGỌAI HÓI KỲ HẠN Giao dịch ngoai hối kỳ han Forex Outright Forward Transactions Là giao dịch mua bán ngoại hối trong đó tỷ giá được hai bên thỏa thuận vào ngày hôm nay và việc giao hàng thanh tóan được thực hiện tại mức tỷ giá đó vào môt ngày xác định trong tương lai và ngày này phải cách ngày ký kết hợp đồng từ 3 ngày làm viêc trở lên. 3 1 . KHÁI NIỆM GIAO DỊCH NGỌAI HOI 1 ừ HẠN Đặc điểm V Giao dịch ngoại hối kỳ hạn được thực hiện trên thị trường ngoại hối không chính thức thị trường OTC . V Phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ hợp đồng tức Bắt buộc mua bán đồng tiền đúng số lượng đã ghi trong hợp đồng. Bắt buộc mua bán với tỷ giá đã được ký kết. Bắt buộc thực hiện hợp đồng vào thời điểm đã được ký kết. V Kỳ hạn của hợp đồng ngọai hối kỳ hạn thường là 1 2 3 6 9 12 tháng. Tuy nhiên hai bên có thể thỏa thuận các kỳ hạn lẻ hay kỳ hạn nhiều hơn 1 năm. 4 32 2Ỉ T K . THUẬT I GiaOI . NGÀY GIÁ TRỊ TRONG GIAO DỊCH NGỌAI HOI Kỳ hạn Forward Value Date J Ngày giá trị kỳ hạn Forward Value Date là ngày thanh tóan hợp đồng kỳ hạn hay ngày mà hợp đồng kỳ hạn được thực hiện. DỊCH NGỌ AI HOI KY HẠN FVD T 2 n Trong đó FVD ngày giá trị trong giao dịch kỳ hạn T ngày giao dịch ký kết hợp đồng T 2 ngày giá trị giao ngay n số ngày của giao dịch kỳ hạn 5 3. 2ĩ ĩ K Ỹ TH ẠT GI AO DỊ CH NG ỌAI H OI K Y HẠ N . NGÀY GIÁ TRỊ TRONG GIAO DỊCH NGỌAI HOI Kỳ hạn Forward Value Date . . Ior . NhậnUSD và Mua USD kỳ hạn 20 ngày thanh toánVND 4 10 6 10 26 10 1 1. Trade Spot Value Forward Value Date Date Date T T 2 T 2 n Nếu ngày giá trị kỳ hạn rơi vào ngày nghỉ cuối tuần hay ngày lễ thì sẽ chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. 6 2 KỸ THUẠT GIAO ỊDtCHị- NGỌ AI HoI KỲ HẠN . TỶ GIÁ