tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Lê Thị Hồng Hoa

Bài giảng Kinh tế lượng chương 3 trình bày về việc mở rộng mô hình hồi quy hai biến. Trong chương này gồm có các nội dung chính như sau: Hồi quy qua gốc tọa độ, tỷ lệ và đơn vị đo, mô hình tuyến tính lôgarit, các mô hình bán lôgarit (semilog),. . | MỞ RỘNG MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN Chương 3 Hàm hồi qui mẫu của () có dạng: Yi = 2Xi + Ui () = Xi () I-HỒI QUY QUA GỐC TỌA ĐỘ Aùp dụng pp OLS ta có: XiYi = Xi2 2 Var( ) = Xi2 ; = ei2 n-1 Với số liệu cho ở bảng hồi qui Y theo X (có hệ số tung độ gốc) ta được: Nếu hồi qui Y theo X (không có hệ số tung độ gốc) ta được: Xét các hàm hồi qui sau: () () Trong đó: Y*i = k1 Yi; X*i = k2 Xi II-TỶ LỆ VÀ ĐƠN VỊ ĐO Có thể CM: = (k1/k2) ; =(k1)2 R2XY = R2X*Y* = k1 Như vậy, các hệ số hồi qui, sai số chuẩn của các hệ số sẽ thay đổi khi ta đổi đ/vị tính của cả X & Y hoặc một trong hai biến. Tuy nhiên việc đổi đ/vị đo không tác động tới những tính chất của các ước lượng OLS đã nêu trong chương trước. Thí dụ: Yi = 105,97 + 0,5091Xi +ei Khi đó hàm hồi qui mẫu của Y theo X sẽ là: Với số liệu ở thí dụ 2. Nếu đơn vị của X & Y đều là USD/tháng. Tức k1 = 52/12 và k2 = 52/12. Xét hàm Y= f(X). Hệ số co giãn của Y đối với X (ký hiệu là EY/X) được đ/n: dY/Y dY X EY/X = = dX/X dX Y EY/X cho biết khi X tăng 1% thì Y tăng (hay giảm) bao nhiêu % III-HỆ SỐ CO GIÃN Nếu Y= f(X1, X2, . . . , Xn). Hệ số co giãn của Y đối với Xj (ký hiệu là EY/Xj) được đ/n: Y Xj EY/Xj = . Xj Y EY/Xj cho biết khi Xj tăng 1% thì Y tăng (hay giảm) bao nhiêu % Với số liệu cho ở thí dụ 2 (chương 2), Hãy tính EY/X tại điểm (X, Y) EY/X = 0,5091 = 0,78 170 111 Xét MH hồi qui dạng mũ: Yi = 1Xi 2eUi () lnYi = ln 1+ 2lnXi + Ui () IV-MÔ HÌNH TUYẾN TÍNH LÔGARIT lnYi = + 2lnXi + Ui () () là MH theo các và 2. MH có thể ước lượng bằng pp OLS. () là MH log-log; log kép; log. Từ MH () ta có: EY/X = 2 Như vậy hệ số 2 của MH logarit chính là hệ số co giãn của Y đối với X. Vì 2 là hằng số do vậy MH còn gọi là MH hệ số co giãn không đổi. Thí dụ Y- nhu cầu về cà phê X- giá bán lẻ lnY = 0,7774 – 0,253 lnX EY/X = -0,25 Khi giá bán lẻ cà phê tăng 1% thì nhu cầu về cà phê bình quân giảm đi 0,25% Mô hình log-lin lnYi = 1+ 2t + Ui () Các MH dạng . | MỞ RỘNG MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN Chương 3 Hàm hồi qui mẫu của () có dạng: Yi = 2Xi + Ui () = Xi () I-HỒI QUY QUA GỐC TỌA ĐỘ Aùp dụng pp OLS ta có: XiYi = Xi2 2 Var( ) = Xi2 ; = ei2 n-1 Với số liệu cho ở bảng hồi qui Y theo X (có hệ số tung độ gốc) ta được: Nếu hồi qui Y theo X (không có hệ số tung độ gốc) ta được: Xét các hàm hồi qui sau: () () Trong đó: Y*i = k1 Yi; X*i = k2 Xi II-TỶ LỆ VÀ ĐƠN VỊ ĐO Có thể CM: = (k1/k2) ; =(k1)2 R2XY = R2X*Y* = k1 Như vậy, các hệ số hồi qui, sai số chuẩn của các hệ số sẽ thay đổi khi ta đổi đ/vị tính của cả X & Y hoặc một trong hai biến. Tuy nhiên việc đổi đ/vị đo không tác động tới những tính chất của các ước lượng OLS đã nêu trong chương trước. Thí dụ: Yi = 105,97 + 0,5091Xi +ei Khi đó hàm hồi qui mẫu của Y theo X sẽ là: Với số liệu ở thí dụ 2. Nếu đơn vị của X & Y đều là USD/tháng. Tức k1 = 52/12 và k2 = 52/12. Xét hàm Y= f(X). Hệ số co giãn của Y đối với X (ký hiệu là EY/X) được đ/n: dY/Y dY X EY/X = = dX/X dX Y .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.