tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7: Tự tương quan

 Bài giảng "Kinh tế lượng: Chương 7: Tự tương quan " cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên nhân của tự tương quan, ước lượng OLS khi có tự tương quan, ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất khi có tự tương quan, hậu quả của việc sử dụng OLS khi có tự tương quan,. nội dung chi tiết. | Chương 7. Tự tương quan Autocorrelation Các giả thiết của mô hình CLRM (nhắc lại) Mô hình là tuyến tính Kì vọng Ui bằng 0: Các Ui thuần nhất: Không có sự tương quan giữa các Ui: Không có quan hệ tuyến tính giữa các biến giải thích. Uncorrelated versus correlated disturbances . Nguyên nhân của tự tương quan (TTQ Mô hình chuỗi thời gian thương có tính quán tính Hiện tượng mạng nhện Trễ TTQ có thể xuất hiện vì các vấn đề của mô hình Bỏ sót biến Xử lý số liệu Mo hình định dạng sai . Ước lượng OLS khi có TTQ Xét Yt= 1+ 2Xt+ut với giả thiết E(ut,ut+s) 0 với s 0. Như là điểm xuất phát, ta giả thiết nhiễu sinh ra theo cách sau: Ut=ρut-1+ t (-1 Lược đồ (*) gọi là lược đồ tự hồi quy bậc nhất AR(1). Lược đồ tự hồi quy bậc hai: Ut=ρ1ut-1+ ρ2ut-2+ t (-1 . Ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất khi có TTQ Dùng GLS: Yt= 1+ 2Xt+ut với Ut là AR(1) Biến đổi: Yt-ρYt-1= 1(1-ρ)+ 2(Xt-ρXt-1)+ t với t là nhiễu trắng. Tính được C, D là hằng số điều chỉnh trong thực hành, có thể bỏ qua. . Hậu quả của việc sử dụng OLS khi có TTQ Các ước lượng OLS là LUE, nhưng không hiệu quả nữa. Phương sai OLS thường chệch. Kđ T và F không đáng tin cậy. Ước lượng chệch 2 thực, dừng như ước lượng thấp 2. R2 có thể là độ đo không đáng tin cậy. Các phương sai và sai số tiêu chuẩn đã tính cũng có thể không hiệu quả. . Phát hiện có TTQ V/đ chính: chúng ta không quan sát được yếu tố ngẫu nhiên (chỉ qs được et thu được từ OLS). Chúng ta có thể sử dụng phương pháp đồ thị Vẽ đồ thị phần dư theo thời gian Vẽ lược đồ tương quan (và tương quan riêng) Kđ TTQ sử dụng: Kđ Durbin-Watson Kđ Breuch-Godfrey Một số kđ khác A simple idea We use OLS to estimate . | Chương 7. Tự tương quan Autocorrelation Các giả thiết của mô hình CLRM (nhắc lại) Mô hình là tuyến tính Kì vọng Ui bằng 0: Các Ui thuần nhất: Không có sự tương quan giữa các Ui: Không có quan hệ tuyến tính giữa các biến giải thích. Uncorrelated versus correlated disturbances . Nguyên nhân của tự tương quan (TTQ Mô hình chuỗi thời gian thương có tính quán tính Hiện tượng mạng nhện Trễ TTQ có thể xuất hiện vì các vấn đề của mô hình Bỏ sót biến Xử lý số liệu Mo hình định dạng sai . Ước lượng OLS khi có TTQ Xét Yt= 1+ 2Xt+ut với giả thiết E(ut,ut+s) 0 với s 0. Như là điểm xuất phát, ta giả thiết nhiễu sinh ra theo cách sau: Ut=ρut-1+ t (-1 Lược đồ (*) gọi là lược đồ tự hồi quy bậc nhất AR(1). Lược đồ tự hồi quy bậc hai: Ut=ρ1ut-1+ ρ2ut-2+ t (-1<ρ1, ρ2<1) Khi |ρ|<1 thì AR(1) dừng. Chỉ ra được: + là ước lượng tuyến tính không chệch. + không còn hiệu quả. Vậy .

• Kinh tế học
• Bài giảng Kinh tế lượng
• Kinh tế lượng
• Tự tương quan
• Ước lượng tuyến tính không chệch
• Ước lượng OLS
• Ước lượng tuyến tính
• Nhập môn Kinh tế lượng
• Lịch sử Kinh tế lượng
• Mô hình kinh tế lượng
• Số liệu cho kinh tế lượng
• Mối quan hệ trong kinh tế lượng
• Lý thuyết kinh tế lượng
• Số liệu kinh tế lượng
• Phương pháp luận của kinh tế lượng
• tài liệu kinh tế lượng
• giáo trình kinh tế lượng
• bài tập kinh tế lượng
• đề cương kinh tế lượng
• Kiến thức kinh tế lượng
• Lý thuyết về kinh tế lượng
• Kiến thức về kinh tế lượng
• Quy trình kinh tế lượng
• Xây dựng kinh tế lượng
• Bài giảng Giới thiệu về kinh tế lượng
• Giới thiệu về kinh tế lượng
• Tìm hiểu mô hình kinh tế lượng
• Tham khảo mô hình kinh tế lượng
• Phương pháp thảo luận của kinh tế lượng
• Nhà kinh tế lượng
• Dữ liệu nghiên cứu kinh tế lượng
• Phần mềm kinh tế lượng
• Xây dựng mô hình kinh tế lượng
• Mô hình toán kinh tế
• Phân tích kinh tế lượng
• Bài giảng Kinh tế lượng 1
• Kinh tế lượng 1
• Kinh tế học
• Nghiên cứu kinh tế lượng
• Khái niệm kinh tế lượng
• Mô hình kinh tế thông thường
• học thuyết kinh tế
• bài giảng kinh tế chính trị
• kinh tế chính trị học
• sách kinh tế học
• tài liệu học đại học
• slide bài giảng
• kinh tế
• đại cương
• kinh tế vĩ mô
• Phân tích mô hình kinh tế lượng
• Knh tế lượng chính quy
• tổng quan về kinh tế lượng
• Nguyên lý kinh tế học
• Lý thuyết kinh tế
• Kinh tế lượng là gì
• Phương pháp luận kinh tế lượng
• Phân tích kinh tế
• Mô hình kinh tế lượng
• Toán kinh tế
• Lịch sử ra đời của kinh tế lượng