tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6: Phương sai của sai số thay đổi

 Bài giảng "Kinh tế lượng: Chương 7: Phương sai của sai số thay đổi" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên nhân của phương sai sai số thay đổi , ước lượng OLS khi phương sai của sai số thay đổi, phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát,. nội dung chi tiết. | Chương 6 Phương sai của sai số thay đổi (Heteroskedasticity) Các giả thiết của mô hình CLRM (nhắc lại) Mô hình là tuyến tính Kì vọng Ui bằng 0: Các Ui thuần nhất: Không có sự tương quan giữa các Ui: Không có quan hệ tuyến tính giữa các biến giải thích. Sai số thuần nhất Sai số thay đổi . Nguyên nhân của phương sai sai số thay đổi. Do bản chất vấn đề kinh tế, ví dụ trong nghiên cứu tiêu dùng, người giàu có thể chọn tiêu nhiều tiền vào các mục tiêu dùng xa xỉ, nhưng người nghèo thì không như thế. Trong các nghiên cứu, các công ty lớn có thể có nhiều lựa chọn khác hơn công ty bé. Do kinh nghiệm làm giảm bớt sai số chẳng hạn lỗi đánh máy càng ngày càng giảm. Các vấn đề về mô hình Bỏ sót biến Kĩ thuật xử ký số liệu Dạng hàm sai . Ước lượng OLS khi phương sai của sai số thay đổi. Khi xem xét tác động của PSSS thay đổi, chúng ta phải phân biệt giữa tác động lên trung bình (tính chệch) và phương sai (tính hiệu quả). Kết quả chung là: PSSS thay đổi không có tác động lên trung bình của các ước lượng. PSSS thay đổi làm thay đổi phương sai của các ước lượng (Kđ T và F không tin cậy nữa). Xét mô hình Yi= 1+ 2Xi+ui Giả sử , còn các giả thiết khác của CLRM vẫn thỏa mãn. Ta có Và Dễ dàng chứng minh vẫn là ƯL tuyến tính, không chệch của 2. Có hiệu quả ko? . Phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát 1. Phương pháp bình phương có trọng số Xét mô hình Yi= 1+ 2Xi+ui với Phương pháp bình phương nhỏ nhất có trọng số là cực tiểu tổng bình phương các phần dư có trọng số: với Đạo hàm bậc hai theo , Ta nhận được 2. Phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát Xét mô hình Yi= 1+ 2Xi+ui với . Tức là Yi= 1X0i+ 2Xi+ui với X0i=1. Giả sử i2 đã biết, ta có: Hay t/m CLRM trong đó Đ/N: GLS là phương pháp biến đổi các biến số của mô hình ban đầu về mô hình mới, ở đó các giả thiết của OLS đều được thỏa mãn. Các ước lượng GLS , SRF: Ta cực tiểu Tức là Tìm được Trong đó Chú ý - Trong GLS, ta cực tiêu RSS có tọng số - WLS là trường hợp đặc biệt của GLS (tự | Chương 6 Phương sai của sai số thay đổi (Heteroskedasticity) Các giả thiết của mô hình CLRM (nhắc lại) Mô hình là tuyến tính Kì vọng Ui bằng 0: Các Ui thuần nhất: Không có sự tương quan giữa các Ui: Không có quan hệ tuyến tính giữa các biến giải thích. Sai số thuần nhất Sai số thay đổi . Nguyên nhân của phương sai sai số thay đổi. Do bản chất vấn đề kinh tế, ví dụ trong nghiên cứu tiêu dùng, người giàu có thể chọn tiêu nhiều tiền vào các mục tiêu dùng xa xỉ, nhưng người nghèo thì không như thế. Trong các nghiên cứu, các công ty lớn có thể có nhiều lựa chọn khác hơn công ty bé. Do kinh nghiệm làm giảm bớt sai số chẳng hạn lỗi đánh máy càng ngày càng giảm. Các vấn đề về mô hình Bỏ sót biến Kĩ thuật xử ký số liệu Dạng hàm sai . Ước lượng OLS khi phương sai của sai số thay đổi. Khi xem xét tác động của PSSS thay đổi, chúng ta phải phân biệt giữa tác động lên trung bình (tính chệch) và phương sai (tính hiệu quả). Kết quả chung là: PSSS thay đổi không có tác động lên .

• Kinh tế học
• Bài giảng Kinh tế lượng
• Kinh tế lượng
• Phương sai của sai số thay đổi
• Ước lượng OLS
• Phương pháp bình phương nhỏ nhất
• Kiểm định White
• Nhập môn Kinh tế lượng
• Lịch sử Kinh tế lượng
• Mô hình kinh tế lượng
• Số liệu cho kinh tế lượng
• Mối quan hệ trong kinh tế lượng
• Lý thuyết kinh tế lượng
• Số liệu kinh tế lượng
• Phương pháp luận của kinh tế lượng
• tài liệu kinh tế lượng
• giáo trình kinh tế lượng
• bài tập kinh tế lượng
• đề cương kinh tế lượng
• Kiến thức kinh tế lượng
• Lý thuyết về kinh tế lượng
• Kiến thức về kinh tế lượng
• Quy trình kinh tế lượng
• Xây dựng kinh tế lượng
• Bài giảng Giới thiệu về kinh tế lượng
• Giới thiệu về kinh tế lượng
• Tìm hiểu mô hình kinh tế lượng
• Tham khảo mô hình kinh tế lượng
• Phương pháp thảo luận của kinh tế lượng
• Nhà kinh tế lượng
• Dữ liệu nghiên cứu kinh tế lượng
• Phần mềm kinh tế lượng
• Xây dựng mô hình kinh tế lượng
• Mô hình toán kinh tế
• Phân tích kinh tế lượng
• Bài giảng Kinh tế lượng 1
• Kinh tế lượng 1
• Kinh tế học
• Nghiên cứu kinh tế lượng
• Khái niệm kinh tế lượng
• Mô hình kinh tế thông thường
• học thuyết kinh tế
• bài giảng kinh tế chính trị
• kinh tế chính trị học
• sách kinh tế học
• tài liệu học đại học
• slide bài giảng
• kinh tế
• đại cương
• kinh tế vĩ mô
• Phân tích mô hình kinh tế lượng
• Knh tế lượng chính quy
• tổng quan về kinh tế lượng
• Nguyên lý kinh tế học
• Lý thuyết kinh tế
• Kinh tế lượng là gì
• Phương pháp luận kinh tế lượng
• Phân tích kinh tế
• Mô hình kinh tế lượng
• Toán kinh tế
• Lịch sử ra đời của kinh tế lượng