tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến - Ước lượng và kiểm định giả thuyết

 Bài giảng "Kinh tế lượng: Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến - Ước lượng và kiểm định giả thuyết" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp bình phương bé nhất, các giả thiết cơ bản của phương pháp bình phương nhỏ nhất, độ chính xác của các ước lượng bình phương nhỏ nhất, phân bố xác suất của Ui,. nội dung chi tiết. | Chương 2 MH hồi quy hai biến Ước lượng và kiểm định giả thuyết . Phương pháp bình phương bé nhất Hàm hồi quy mẫu? Trong thực tế, ta chỉ có mẫu, ko có tổng thể V/đ: đoán tham số tổng thể dựa vào một mẫu của tổng thể (hai tham số tổng thể b1 và b2) Khái niệm hàm hồi quy mẫu: Phương pháp bình phương bé nhất (Carl Friedrich Gauss- nhà toán học Đức đưa ra) a. Nội dung PRF: SRF ei Ui Yi Y-mu Xi V/đ: Tìm gần nhất với ? Ước lượng bình phương bé nhất (Least Squares Estimation) Đã biết Cần tìm? Kết quả tính bằng phương pháp bình phương bé nhất. b. Tính chất của các ước lượng bình phương nhỏ nhất . Các giả thiết cơ bản của phương pháp bình phương nhỏ nhất. Giả thiết 1: Biến giải thích là phi ngẫu nhiên. Giả thiết 2: Giả thiết 3: Giả thiết 4: Không có sự tương quan giữa các Ui Giả thiết 5: Ui, Xi không tương quan nhau. Chú ý quan trọng từ phần xác suất Nếu mẫu ngẫu nhiên cỡ n rút ra từ tổng thể vô hạn với trung bình b và phương sai s2 Thì . Độ chính xác của các ước lượng bình phương nhỏ nhất. Được ước lượng bằng ước lượng không chệch của nó: Định lý Gauss - Markov: Với các giả thiết 1-5 của phương pháp bình phương bé nhất, các ước lượng bình phương nhỏ nhất là các ước lượng tuyến tính, không chệch và có phương sai nhỏ nhất trong lớp các ước lượng tuyến tính không chệch. (C/m: xem trang 101-106 Gujarati) (Phương pháp ước lượng hợp lý tối đa đ/v hàm tuyến tính cũng cho ta kết quả tương tự với mẫu lớn, nhưng về mặt trực quan và mặt toán học phức tạp hơn OLS - xem trang 119 sách Guarati) . Hệ số đo độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu SRF Sơ đồ ven. TSS= ESS= Một số KN TSS=ESS+RSS Ý nghĩa Tính chất không âm (mô hình 2 biến có hệ số chặn). + Nếu = 1 thì MH hoàn hảo + Nếu = 0 thì không có tương quan giữa biến phụ thuộc và biến giải thích ( ). Các tính chất của hệ số tương quan r (tr38 KTL, page 86 Guarati) . Phân bố xác suất của Ui Giả thiết 6: Các ước lượng OLS có các tính chất: 1. Không chệch. 2. Phương sai cực . | Chương 2 MH hồi quy hai biến Ước lượng và kiểm định giả thuyết . Phương pháp bình phương bé nhất Hàm hồi quy mẫu? Trong thực tế, ta chỉ có mẫu, ko có tổng thể V/đ: đoán tham số tổng thể dựa vào một mẫu của tổng thể (hai tham số tổng thể b1 và b2) Khái niệm hàm hồi quy mẫu: Phương pháp bình phương bé nhất (Carl Friedrich Gauss- nhà toán học Đức đưa ra) a. Nội dung PRF: SRF ei Ui Yi Y-mu Xi V/đ: Tìm gần nhất với ? Ước lượng bình phương bé nhất (Least Squares Estimation) Đã biết Cần tìm? Kết quả tính bằng phương pháp bình phương bé nhất. b. Tính chất của các ước lượng bình phương nhỏ nhất . Các giả thiết cơ bản của phương pháp bình phương nhỏ nhất. Giả thiết 1: Biến giải thích là phi ngẫu nhiên. Giả thiết 2: Giả thiết 3: Giả thiết 4: Không có sự tương quan giữa các Ui Giả thiết 5: Ui, Xi không tương quan nhau. Chú ý quan trọng từ phần xác suất Nếu mẫu ngẫu nhiên cỡ n rút ra từ tổng thể vô hạn với trung bình b và phương sai s2 Thì . Độ chính