tailieunhanh - Tiểu luận: Quản trị rùi ro đầu tư

Tiểu luận: Quản trị rủi ro đầu tư nhằm trình bày về khái quát rủi ro đầu tư, đo lường rủi ro đầu tư, quản trị rủi ro đầu tư, ngưỡng chấp nhận rủi ro. Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư. | Bộ TM CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌ C TÀI CHÍNH - MARKETING KHOA SAU ĐẠI HỌC -- Q -- CHƯƠNG 3 QUẢN TRỊ RỦI RO ĐẦU TƯ hướng dẫn TS. BÙI HỮU PHƯỚC Học viên Nhóm 3 Lớp Cao học Tài chính - Ngân hàng - K01 MỤC LỤC Contents KHÁI QUÁT RỦI RO ĐẦU Khái niệm về đầu tư .3 Rủ ro đầu tư. 3 Các nhân tố tác động đến hoạt động đầu tư .6 ĐO LƯỜNG RỦI RO Đầu tư .7 Độ lệch chuẩn .7 Hệ số biến động hệ số biến thiên .9 . Value at . Khái niệm .11 Phương pháp xác định .16 Q UẢN TRỊ RỦI Đa dạng hóa đầu tư . 32 Danh mục đầu tư và thế nào là đa dạng ho á danh mục đầu tư .32 Một số cách đa dạng hoá danh mục đầu Phân tích cây quyết Các kiểu cây quyết Ví dụ thực Các công thức. 44 Mở rộng cây quyết định thành đồ thị quyết Phân tích độ Khái niệm .45 Vì sao phải phân tích độ nhạy .46 Quy trình phân tích độ Minh họa bằng số Ưu nhược điểm của phân tích độ NGƯỠNG CHẤP NHẬN RUI RO. 56 KHÁI QUÁT R0I RO Đ0U TH Khái niệm về đầu tư Luật Đầu tư với phạm vi điều chỉnh là hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh đã định nghĩa Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư . Có sự khác biệt giữa đầu tư và hoạt động đầu tư hoạt động đầu tư được hiểu là hoạt động của nhà đầu tư trong quá trình đầu tư bao gồm các khâu chuẩn bị đầu tư thực hiện và quản lí dự án đầu tư. Luật Thương mại năm 2005 đã định nghĩa hoạt động thương mại thuộc phạm vi điều chỉnh của luật này là mọi hoạt động nhằm mục đích sinh lợi trong đó có hoạt động đầu tư. Với cách hiểu về thương mại như vậy hoạt động đầu tư kinh doanh được coi là một bộ phận của hoạt động thương mại. Rủi ro đầu tư Có rất nhiều khái niệm về rủi ro tuy nhiên nổi bật lên hai quan niệm chính. - Rủi ro là sự biến động ở .