tailieunhanh - Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Các mô hình chuỗi thời gian tài chính

Trong phạm vi đề tài này tác giả đề cập đến các mô hình chuỗi thời gian trong thị trường tài chính. Các mô hình chuỗi thời gian nhằm để dự báo giá trị tương lai của một tài sản tài chính chỉ dựa trên phân tích số liệu quá khứ và hiện tại của nó. Do đó với phương pháp này điều kiện quan trọng là chuỗi thời gian cần có tính ổn định thể hiện ở tính dừng của nó. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Vũ Duy Thắng CÁC MÔ HÌNH CHUÔI THỜI GIAN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội-2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Vũ Duy Thắng CÁC MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN TÀI CHÍNH Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Ma số LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Người hướng dẫn khoa học . Trần Hùng Thao Hà Nội-2011 Lời mỏ đầu Phân tích dự báo giá tài sản tài chính như cổ phiếu trái phiếu tỷ giá. là một chủ đề thu hút rất nhiều sự quan tâm của các chuyên gia nhà đầu tư nhà khoa học. Chính vì tầm quan trọng của nó mà đã có rất nhiều nhà nghiên cứu dành công sức cho lĩnh vực này với nhiều phương pháp phân tích khác nhau. Cho đến nay có thể kể đến hai phương pháp phân tích đã quen thuộc với hầu hết các nhà đầu tư là phân tích kĩ thuật Technical analysic và phân tích cơ bản Fundamental analysic . Bên cạnh hai phương pháp này còn có phương pháp phân tích định lượng thông qua các mô hình toán học. Dự báo thị trường bằng phương pháp phân tích định lượng hiện nay được sử dụng rất phổ biến trên thế giới. Hầu hết các quỹ đầu tư quỹ phòng hộ Hedge fund và các phòng giao dịch Trading desk của các ngân hàng đầu tư đều có hệ thống giao dịch tự động bằng phương pháp định lượng Quantitative trading . Hiệu quả của phương pháp này đã được chứng minh tại rất nhiều thị trường. Lí do hiệu quả của phương pháp này là tín hiệu đưa ra khách quan dựa trên những tiêu chí thống kê từ mô hình. Do đó sẽ giảm thiểu được sự sai sót do cảm xúc của con người. Phương pháp phân tích định lượng giả định rằng mối liên hệ giữa các yếu tố được thiết lập trong quá khứ sẽ có ảnh hưởng lặp lại trong tương lai. Hay nói cách khác phương pháp này dựa trên các dữ liệu từ quá khứ để phát hiện chiều hướng vận động của chúng trong tương lai theo một quy luật nào đó. Phổ biến nhất là sử dụng chuỗi thời gian Time series analysis hoặc sử dụng phân tích nhân quả. Ngoài ra người ta còn sử dụng phương pháp khá phức tạp là Mạng thần

• Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
• Mô hình chuỗi thời gian tài chính
• Chuỗi thời gian tài chính
• Thống kê toán
• Luận văn thạc sĩ khoa học
• Luận văn thạc sĩ
• Khoa học tự nhiên
• Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính
• Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính
• Mô hình chuỗi thời gian đơn biến
• Mô hình chuỗi thời gian đa biến
• Mô hình vectơ tự hồi quy
• Mô hình hiệu chỉnh sai số
• Toán Tài chính
• Dự báo đỉnh mặn
• Đỉnh mặn tại các trạm đo chính
• Các trạm đo chính của tỉnh Cà Mau
• Mô hình chuỗi thời gian mờ
• chuỗi thời gian mờ
• Bài giảng Toán tài chính
• Dãy số thời gian time series
• Thành phần của chuỗi thời gian
• Mô hình chuỗi thời gian
• Sử dụng mô hình Arima
• Dự báo chuỗi thời gian
• Bài giảng kinh tế học
• Tài liệu kinh tế học
• Ứng dụng dự báo giá
• Dự báo tài chính
• Luận án Tiến sĩ
• Luận án Tiến sĩ Máy tính
• Phân cụm mờ
• Đại số tuyến tính
• Đại số gia tử
• Bài giảng Quản trị rủi ro
• Quản trị rủi ro
• Định chế tài chính
• Mô hình đo lường rủi ro
• Quản trị rủi ro lãi suất
• Mô hình ước lượng xác suất
• Kinh tế tài chính
• Luận văn Thạc sĩ Kinh tế
• Tỷ giá hối đoái
• Lạm phát kinh tế
• Mô hình STAR