tailieunhanh - Bài giảng Chương 6A: Đa cộng tuyến

Bài giảng Chương 6A: Đa cộng tuyến bao gồm những nội dung về bản chất và nguyên nhân đa cộng tuyến; hậu quả đa cộng tuyến; cách phát hiện đa cộng tuyến; cách khắc phục đa cộng tuyến. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Toán học và ngành có liên quan. | Chương 6: Đa cộng tuyến 1. Bản chất và nguyên nhân 2. Hậu quả 3. Cách phát hiện 4. Cách khắc phục 1. Bản chất và nguyên nhân Ví dụ: Năng suất cây trồng chịu sự ảnh hưởng của Lượng phân bón và Công lao động. Hai biến giải thích này có quan hệ đồng biến với nhau Chi phí bảo trì xe chịu sự ảnh hưởng của số dặm xe đã chạy và số năm của chiếc xe. Có sự tương quan giữa số dặm và số năm. Có 2 dạng đa cộng tuyến Đa cộng tuyến hoàn hảo: Đa cộng tuyến không hoàn hảo: Với vi là sai số ngẫu nhiên Ví dụ: dữ liệu giả định cho các biến X1 X2 X2* V 10 50 52 2 15 75 75 0 18 90 97 7 24 120 129 9 30 150 152 2 Ta thấy: X2 = 5X1 nên có đa cộng tuyến hoàn hảo giữa X1 và X2. X2* = 5X1 + V nên có đa cộng tuyến không hoàn hảo giữa X1, X2* Nguyên nhân: Mẫu không đặc trưng cho tổng thể Do bản chất mối quan hệ giữa các biến Ví dụ: Hồi quy lượng điện năng tiêu thụ theo thu nhập và diện tích nhà ở. Trong mối quan hệ này ẩn chứa đa cộng tuyến vì những gia đình có thu nhập cao thường có nhà rộng hơn. 2. Hậu quả Các ước lượng vẫn BLUE Mô hình không thể ước lượng được nếu các biến độc lập quan hệ hoàn hảo. Gia tăng sai số chuẩn => giảm trị thống kê t => giảm ý nghĩa của các hệ số Trị thống kê t thấp nhưng R2 có thể rất cao Không thể hiện được tác động riêng lẻ của từng biến giải thích Không gây ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện dự báo giá trị của biến phụ thuộc Ví dụ: Mối quan hệ giữa Cost, Age và Miles obs cost age miles obs cost age miles obs cost age miles 1 11 5 21 985 232 41 1583 366 2 16 12 3 22 1021 235 37 42 1609 384 3 55 30 23 1030 239 43 2825 388 56 4 66 40 24 1096 249 44 2893 402 5 76 42 25 1114 260 45 2918 432 6 83 53 26 1134 271 43 46 3011 433 7 135 66 12 27 1157 272 47 3077 436 8 160 73 28 1176 48 3095 446 63 9 163 79 29 1182 276 49 3154 456 10 211 101 30 1182 279 50 3162 11 258 114 31 1231 281 51 3217 465 12 322 129 32 1244 313 52 . | Chương 6: Đa cộng tuyến 1. Bản chất và nguyên nhân 2. Hậu quả 3. Cách phát hiện 4. Cách khắc phục 1. Bản chất và nguyên nhân Ví dụ: Năng suất cây trồng chịu sự ảnh hưởng của Lượng phân bón và Công lao động. Hai biến giải thích này có quan hệ đồng biến với nhau Chi phí bảo trì xe chịu sự ảnh hưởng của số dặm xe đã chạy và số năm của chiếc xe. Có sự tương quan giữa số dặm và số năm. Có 2 dạng đa cộng tuyến Đa cộng tuyến hoàn hảo: Đa cộng tuyến không hoàn hảo: Với vi là sai số ngẫu nhiên Ví dụ: dữ liệu giả định cho các biến X1 X2 X2* V 10 50 52 2 15 75 75 0 18 90 97 7 24 120 129 9 30 150 152 2 Ta thấy: X2 = 5X1 nên có đa cộng tuyến hoàn hảo giữa X1 và X2. X2* = 5X1 + V nên có đa cộng tuyến không hoàn hảo giữa X1, X2* Nguyên nhân: Mẫu không đặc trưng cho tổng thể Do bản chất mối quan hệ giữa các biến Ví dụ: Hồi quy lượng điện năng tiêu thụ theo thu nhập và diện tích nhà ở. Trong mối quan hệ này ẩn chứa đa cộng tuyến vì những gia đình có thu nhập cao thường có nhà rộng hơn. 2. Hậu quả Các