tailieunhanh - Luận văn Thạc sỹ Khoa học: Bảo hộ trong thị trường không đầy đủ

Định giá và bảo hộ trong thị trường đầy đủ, định giá và bảo hộ trong thị trường không đầy đủ, một số kiến thức cơ bản của giải tích ngẫu nhiên,. là những nội dung chính trong bài luận văn Thạc sỹ Khoa học "Bảo hộ trong thị trường không đầy đủ". nội dung luận văn để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN NGUYỄN VĂN MINH BẢO HỘ TRONG THỊ TRƯỜNG KHÔNG ĐAY đủ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nôi - Năm 2012 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN NGUYỄN VĂN MINH BẢO HỘ TRONG THỊ TRƯỜNG KHÔNG ĐAY đủ Chuyên ngành TOÁN XÁC SUẤT THỐNG KÊ Mã số 60 46 15 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Người hướng dẫn khoa học TS. NGUYỄN THỊNH Hà Nôi - Năm 2012 Mục lục 1 Kiến thức chuẩn bị 5 Một số kiến thức cơ bản của giải tích ngẫu nhiên. 5 Một số kiến thức cơ sở toán tài chính. 10 Chứng khoán phái sinh. 10 Cơ hội có độ chênh thị giá. 12 2 Định giá và bảo hô trong thị trường đầy đủ 13 Bảo hộ trong thị trường đầy đủ . 14 Chiến lược bảo hộ quyền phái sinh trong thị trường đầy đủ. 17 Công thức Black-Scholes về định giá quyền chọn Châu Âu trong thị trường đầy đủ. 19 3 Định giá và bảo hô trong thị trường không đầy đủ 23 Bài toán bảo hộ quyền phái sinh theo nghĩa cực tiểu bình phương trung bình. 23 Quá trình cân bằng bình phương trung bình và không gian các chiến lược đầu tư . 25 Định nghĩa Định nghĩa Tính đóng của GI 0 và phân tích Follmer-Schweizer . 28 Mệnh đề Bổ đề . 30