tailieunhanh - Luận văn Thạc sĩ Toán học: Mô hình hóa các quá trình lãi suất

Luận văn Thạc sĩ Toán học: Mô hình hóa các quá trình lãi suất tập trung tìm hiểu về lãi suất và mô hình định giá trái phiếu; mô hình hóa các quá trình lãi suất. Với các bạn chuyên ngành Toán học thì đây là tài liệu hữu ích. | Iffl BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH -------- Q --------- Đỗ Thị Thu MÔ HÌNH HÓA CÁC QUÁ TRÌNH LÃI SUẤT LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Đỗ Thị Thu MÔ HÌNH HÓA CÁC QUÁ TRÌNH LÃI SUẤT Chuyên ngành Toán Giải tích Mã số 60 46 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN CHÍ LONG Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2012 Ì1 MỤC LỤC LỜI CÁM 3 - LỜI MỞ 4 - CHƯƠNG I KIẾN THỨC CHUẨN 5 - . Quá trình ngẫu 5 - . Quá trình ngẫu nhiên thích nghi với một bộ 6 - Định nghĩa bộ lọc .- 6 - . Quá trình ngẫu nhiên thích nghi với một bộ 6 - . Thời điểm Markov và thời điểm dừng .- 6 - . Kỳ vọng có điều kiện lấy đối với một ơ - 7 - . 7 - . Quá trình Wiener hay chuyển động Browwn .- 8 - . Tích phân 8 - . Vi phân 9 - . Công thức 9 - CHƯƠNG II LÃI SUẤT VÀ MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TRÁI 11 - . Một số khái niệm trong tài 11 - . Đường cong hoa lợi và lãi 13 - . Đường cong hoa lợi Yeid Curve .- 13 - . Lãi suất định trước Forward Rates .- 14 - . Tính lãi suất định trước f 0 t .- 15 - . Các mô hình định giá trái 16 - . Định giá trái phiếu và các độ đo 16 - . Độ đo martingale trung hòa rủi 16 - . Chuyển đổi trái phiếu Bond Swap .- 18 - . Định giá và bảo hộ một hợp đồng chuyển 21 - . Mô hình định giá trái 25 - . Quá trình định giá Quyền 25