tailieunhanh - Chương 5: Đánh giá danh mục đầu tư

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, nội dung tài liệu chương 5 "Đánh giá danh mục đầu tư" dưới đây. Nội dung tài liệu gồm 8 bài tập về đánh giá danh mục đầu tư, với các bạn đang học và nghiên cứu về Tài chính ngân hàng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn. | Chương 5 ĐÁNH GIÁ DANH MỤC ĐẦU TƯ Bài tâp 1 Từ năm 2000 đến 2013 tỷ suất lợi nhuận bình quân của danh mục chứng khoán thị trường là RMbq 13 5 năm lãi suất phi rủi ro bình quân RFbq 7 25 năm. Bạn đang xem xét trong số 3 quản trị viên A B C để chọn thuê họ quản lý danh mục. Tình hình hoạt động của A B C được tóm tắt bảng sau _________________________________________________ Quản trị viên danh mục Mức lợi nhân bình quân thực tế đạt được Ri bq Mức độ rủi ro hệ thống Ik A 11 50 0 95 B 15 25 1 25 C 14 55 1 20 Sử dụng phương pháp Treynor để đánh giá hiệu quả hoạt động của 3 quản trị viên danh mục nêu trên bạn sẽ chọn ai và vì sao Bài tâp 2 Trong 10 năm qua tỷ suất lợi nhuận bình quân của danh mục chứng khoán thị trường là RMbq 14 năm lãi suất phi rủi ro bình quân RFbq 8 năm. Bạn đang xem xét trong số các quản trị viên để chọn thuê họ quản lý danh mục. Trong 10 năm qua tình hình hoạt động của các quản trị viên được tóm tắt bảng sau Quản trị viên danh mục Mức lợi nhân bình quân thực tế đạt được Ri ba Mức độ rủi ro hệ thống ft A 11 50 0 95 B 15 25 1 25 C 14 55 1 20 D 12 00 0 90 E 16 00 1 05 F 18 00 1 20 Sử dụng phương pháp Treynor để đánh giá hiệu quả hoạt động của các quản trị viên danh mục nêu trên bạn sẽ chọn ai và vì sao Bài tâp 3 Trong 14 năm qua tỷ suất lợi nhuận bình quân của danh mục chứng khoán thị trường là RMbq 14 5 năm lãi suất phi rủi ro bình quân RFbq 7 25 năm. Bạn đang xem xét trong số các quản trị viên để chọn thuê họ quản lý danh mục. Trong 14 năm qua tình hình hoạt động của các quản trị viên được tóm tắt bảng sau Quản trị viên danh mục Mức lợi nhân bình quân thực tế đạt được Ri ba Mức độ rủi ro hệ thống Pi A 11 50 0 95 B 15 25 1 25 C 14 55 1 20 D 12 00 0 90 E 16 00 1 05 F 18 00 1 20 G 12 50 0 95 H 16 50 1 15 I 17 50 1 25 1 Sử dụng phương pháp Treynor để đánh giá hiệu quả hoạt động của các quản trị viên danh mục nêu trên bạn sẽ chọn ai và vì sao Bài tập 4 Giả sử tỷ suất lợi nhuận bình quân của danh mục thị trường là RM bq 14 năm lãi suất phi rủi ro bình quân