tailieunhanh - Bài giảng về Kinh tế lượng: Chương 3

Chương 3 Suy diễn thống kê và dự báo từ mô hình hồi quy, nội dung trình bày trong chương học này gồm: Quy luật phân phối của một số thống kê mẫu; Bài toán xây dựng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy; Bài toán kiểm định giả thuyết thống kê về hệ số hồi quy; Dự báo giá trị của biến phụ thuộc và sai số dự báo. | 9 6 2013 CHƯƠNG 3 SUY DIỄN THỐNG KÊ VÀ Dự BÁO TỪ MÔ HÌNH HÒI QUY NỘI DUNG CHƯƠNG 3 I. Quy luật phân phối của một số thống kê mẫu II. Bài toán xây dựng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy III. Bài toán kiểm định giả thuyết thống kê về hệ số hồi quy IV. Dự báo giá trị của biến phụ thuộc và sai số dự báo ỏ 1 9 6 2013 MỤC TIÊU Xét mô hình hồi quy tuyến tính k biến Y A PJ . PtXt u Hàm hồi quy mẫu thu được từ mẫu ngẫu nhiên kích thước n Xa . Xki Yi i 1 2 . n J Y Yi P1 A2Xh . PkXk i 1 2 . n Từ kết quả ước lượng thực hiện các suy diễn thống kê cho các hệ số hồi quy tổng thể. o I. QUY LUẬT PHÂN PHỐI CỦA MỘT SỐ THỐNG KÊ MẪU Giả thiết 5 Sai số ngẫu nhiên tuân theo quy luật chuẩn u N 0 2 Khi giả thiết 1 5 thỏa mãn thì phương pháp OLS là phương pháp ước lượng tốt nhất cho bài toán hồi quy có dạng 2 9 6 2013 I. QUY LUẬT PHÂN PHỐI CỦA MỘT SỐ THỐNG KÊ MẪU Định lý Khi các giả thiết 1 5 thỏa mãn ta có èj N Pj varCp Định lý Khi các giả thiết 1 5 thỏa mãn ta có với j 2 3 . k thì .-0J Ì Ị z L í R Tn-k se fij Tương tự s afij b s - aỊ3j - bPs se afij bps n- k với a b là hai số thực bất kỳ không đồng thời bằng 0. a BÀI TOÁN XÂY DỰNG khoảng tin cậy cho CÁC HỆ SỐ HỒI QUY 1. Khoảng tin cậy cho một hệ số hồi quy Khoảng tin cậy cho một hệ số hồi quy đánh giá tác động lên biến phụ thuộc khi một biến độc lập thay đổi. Theo ta có P Bj -ta 2 n-k se Ậ Bj  ta 2 n-k se Ậ 1 -a 5 được hiểu là Biến cố khoảng Bj - ta 2 n-k se Bj Bj ta 2 n-k se Bj có chứa giá trị Bj có xác suất xảy ra bằng 1-a với a nhận giá trị bất kỳ trong đoạn 0 1 trong đó ký hiệu ta n-k là giá trị tới hạn của quy luật Student với n-k bậc tự do và với mức ý nghĩa a