tailieunhanh - Bài giảng: Một vài khuyết tật của mô hình hồi quy

Đa cộng tuyến không hoàn hảo thường xảy ra do các nguyên nhân: bản chất các biến giải thích có mối quan hệ tương quan với nhau | Một vài khuyết tật của mô hình hồi quy Các khuyết tật cơ bản Đa cộng tuyến Phương sai sai số thay đổi Tự tương quan Đa cộng tuyến Nguyên nhân Đa cộng tuyến hoàn hảo gần như không xảy ra. Đa cộng tuyến không hoàn hảo thường xuyên xảy ra, do các nguyên nhân: Bản chất các biến giải thích có mối quan hệ tương quan với nhau Do số liệu mẫu không ngẫu nhiên Do kích thước mẫu không đủ Do quá trình làm trơn số liệu Hậu quả Đa cộng tuyến hoàn hảo Đa cộng tuyến không hoàn hảo Các ước lượng có phương sai và hiệp phương sai lớn, là ước lượng không hiệu quả. Khoảng tin cậy rộng, không còn ý nghĩa Các kiểm định T có thể sai vì luôn có xu hướng thừa nhận Ho Các kiểm định T và kiểm định F có thể cho kết luận mâu thuẫn nhau Các ước lượng có thể sai về dấu Thêm hay bớt các biến cộng tuyến với các biến khác, mô hình sẽ thay đổi về độ lớn của các ước lượng hoặc dấu của chúng Chú ý: đa cộng tuyến có nhất thiết là xấu hay không? Cách phát hiện Sự mâu thuẫn giữa kiểm định T và F Kiểm định Klein Nhân tử phóng đại phương sai Cách phát hiện Cách phát hiện Khắc phục đa cộng tuyến Dùng thông tin tiên nghiệm Bỏ bớt biến nếu có thể Thay đổi kích thước mẫu Đổi dạng của mô hình Dùng sai phân cấp 1 Phương sai sai số thay đổi Nguyên nhân Bản chất của các hiện tượng kinh tế - xã hội. Do số liệu không đúng bản chất, hiện tượng. phương sai sai số thay đổi cũng gặp phải nếu xuất hiện các quan sát ngoại lai, đó là quan sát khác biệt rất nhiều với quan sát trong mẫu. Do quá trình xử lý số liệu. Khi kỹ thuật thu thập số liệu được cải tiến, dường như giảm. Một nguyên nhân khác là do mô hình định dạng sai. Hậu quả Các ước lượng bình phương nhỏ nhất vẫn là không chệch nhưng không hiệu quả không phải là tốt nhất. Ước lượng của các phương sai sẽ bị chệch, như vậy làm mất hiệu lực khi kiểm định. Các kiểm định T, F có thể sai, khoảng tin cậy rộng. Cách phát hiện Cách phát hiện Cách phát hiện Cách phát hiện Cách khắc phục Nếu đã biết - dùng WLS – phương pháp bình phương nhỏ nhất có trọng số Nếu chưa biết - dùng GLS – phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát Hiện tượng tự tương quan Nguyên nhân Bản chất, tính quán tính của các hiện tượng kinh tế - xã hội. Hiện tượng mạng nhện trong kinh tế. Do hiện tượng trễ. Trong phân tích hồi quy theo thời gian có thể gặp hiện tượng biến phụ thuộc ở thời kỳ t phụ thuộc vào chính biến đó ở thời kì t – 1 Do quá trình xử lý số liệu, nội suy số liệu. Mô hình thiếu biến hoặc dạng hàm sai. Hậu quả Các ước lượng là không chệch nhưng không phải là tốt nhất. Phương sai ước lượng được của các ước lượng OLS thông thường là chệch. Các kiểm định T và F nói chung không đáng tin cậy Cách phát hiện Quan sát đồ thị của et theo et - 1 Việc xem xét đồ thị phần dư có thể đem lại những gợi ý có giá trị về việc liệu có vấn đề tự tương quan giữa các yếu tố ngẫu nhiên hay không. Bước 1: Hồi quy mô hình gốc để tìm et và et -1 Bước 2: Vẽ đồ thị của et theo et -1 và nhận xét. Cách phát hiện Cách phát hiện Khắc phục hiện tượng tự tương quan Nếu biết - dùng phương pháp sai phân tổng quát Nếu chưa biết thì ước lượng