tailieunhanh - Bài giảng kinh tế lượng - Chương 7

Xét mô hình hồi quy 2 biến với số liệu theo thời gian Giả thiết OLS (giả thiết 4): Các SSNN không tương quan với nhau. Trong thực tế giả thiết này có thể bị vi phạm. Khi đó ta nói mô hình (1) có TTQ bậc p Hiện tượng TTQ thường xảy ra với các số liệu theo thời gian hơn so với các số liệu theo không gian. | BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG ECONOMETRICS Lê Anh Đức Khoa Toán kinh tế ĐH Kinh tế Quốc dân CHƯƠNG VII: TỰ TƯƠNG QUAN (TTQ) . Bản chất của hiện tượng TTQ . Nguyên nhân của hiện tượng TTQ . Hậu quả của hiện tượng TTQ . Phát hiện TTQ . Khắc phục hiện tượng TTQ . Thí dụ . Bản chất của TTQ Xét mô hình hồi quy 2 biến với số liệu theo thời gian Giả thiết OLS (giả thiết 4): Các SSNN không tương quan với nhau. Trong thực tế giả thiết này có thể bị vi phạm. Khi đó ta nói mô hình (1) có TTQ bậc p Hiện tượng TTQ thường xảy ra với các số liệu theo thời gian hơn so với các số liệu theo không gian. TTQ bậc 1- AR(1) (Autoregressive Procedure) Trong đó: ρ là hệ số tương quan bậc 1 là SSNN thỏa mãn mọi giả thiết OLS Nếu -1 ≤ ρ TTQ bậc p- AR(p) Trong đó: ρj (j = 1, 2, , p) là hệ số tương quan bậc j vt là SSNN thỏa mãn mọi giả thiết OLS Nếu -1 ≤ ρj . Nguyên nhân của TTQ Nguyên nhân khách quan: - Các hiện tượng kinh tế có tính chất quán tính - Các hiện tượng kinh tế có tính chất mạng nhện 2. Nguyên nhân chủ quan: - Do quá trình xử lý số liệu: Tách biến, gộp biến, nội suy, ngoại suy các biến. - Do chọn sai dạng hàm . Hậu quả Các ước lượng hồi quy thu được mất tính hiệu quả nhất Các khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết sẽ mất đi tính chính xác Ước lượng σ2 bị chệch do đó ước lượng R2 cũng mất chính xác Các dự báo về khoảng tin cậy cũng mất tính chính xác. . Phát hiện TTQ Quan sát đồ thị phần dư - Xét mô hình: + Bước 1: Hồi quy MH thu được các phần dư et, et-1 + Bước 2: Vẽ đồ thị của et theo et-1 và nhận xét 2. Hồi quy phụ - Xét mô . | BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG ECONOMETRICS Lê Anh Đức Khoa Toán kinh tế ĐH Kinh tế Quốc dân CHƯƠNG VII: TỰ TƯƠNG QUAN (TTQ) . Bản chất của hiện tượng TTQ . Nguyên nhân của hiện tượng TTQ . Hậu quả của hiện tượng TTQ . Phát hiện TTQ . Khắc phục hiện tượng TTQ . Thí dụ . Bản chất của TTQ Xét mô hình hồi quy 2 biến với số liệu theo thời gian Giả thiết OLS (giả thiết 4): Các SSNN không tương quan với nhau. Trong thực tế giả thiết này có thể bị vi phạm. Khi đó ta nói mô hình (1) có TTQ bậc p Hiện tượng TTQ thường xảy ra với các số liệu theo thời gian hơn so với các số liệu theo không gian. TTQ bậc 1- AR(1) (Autoregressive Procedure) Trong đó: ρ là hệ số tương quan bậc 1 là SSNN thỏa mãn mọi giả thiết OLS Nếu -1 ≤ ρ TTQ bậc p- AR(p) Trong đó: ρj (j = 1, 2, , p) là hệ số tương quan bậc

TỪ KHÓA LIÊN QUAN