tailieunhanh - Bài giảng kinh tế lượng - Chương 3

. Mô hình hồi quy ba biến . Các giả thiết của mô hình . Ước lượng các tham số của mô hình hồi quy ba biến . Phương sai và độ lệch chuẩn của các ước lượng OLS . Mô hình hồi quy tuyến tính k biến - phương pháp ma trận . Ước lượng của các tham số OLS . Ma trận hiệp phương sai của | BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG ECONOMETRICS Lê Anh Đức Khoa Toán kinh tế ĐH Kinh tế Quốc dân CHƯƠNG III: MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI . Mô hình hồi quy ba biến . Các giả thiết của mô hình . Ước lượng các tham số của mô hình hồi quy ba biến . Phương sai và độ lệch chuẩn của các ước lượng OLS . Mô hình hồi quy tuyến tính k biến - phương pháp ma trận . Ước lượng của các tham số OLS . Ma trận hiệp phương sai của . Các tính chất của ước lượng OLS . Ước lượng hợp lý tối đa . Hệ số xác định bội R2 và hệ số xác định bội đã hiệu chỉnh . Ma trận tương quan . Hệ số tương quan riêng phần . Kiểm định giả thiết và khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy riêng – kiểm định T . Kiểm định giả thiết R2 = 0 . Kiểm định có điều kiện ràng buộc – Kiểm định F . Dự báo . Thí dụ . Một số dạng của hàm hồi quy . Mô hình hồi quy ba biến Xét mô hình: Trong đó Y là biến phụ thuộc X2i X3i là hai biến độc lập β1 là hệ số chặn β2, β3 là các hệ số góc riêng phần (hệ số hồi quy riêng) Ý nghĩa Hệ số β1 = E(Y/X2i = X3i = 0) là giá trị trung bình của Y khi X2i = X3i = 0. β2 cho biết khi X2 tăng một đơn vị thì trung bình của Y thay đổi như thế nào trong điều kiện X3 không thay đổi. β3 cho biết khi X3 tăng một đơn vị thì trung bình của Y thay đổi như thế nào trong điều kiện X2 không thay đổi. . Các giả thiết của mô hình GT1: Biến độc lập là phi ngẫu nhiên GT2: Kỳ vọng của các SSNN bằng 0 E(Ui) = 0 i GT3: Phương sai của các SSNN bằng nhau Var(Ui) = Var(Uj) = 2 i ≠ j GT4: Các SSNN không tuơng quan với nhau Cov(Ui ,Uj) = 0 i ≠ j GT5: Các SSNN và các biến độc lập không tương quan với nhau Cov(Ui , X2i) = 0, Cov(Ui , X3i) = 0 i GT6: Các sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn GT7: Các biến giải thích không có quan hệ tuyến tính . Ước lượng các tham số của mô hình hồi quy ba biến Trong tổng thể Trong mẫu là các ước lượng điểm của β1,β2,β3 là ước lượng điểm của E(Y/X2i,X3i) ei là ước lượng điểm của Ui Phương pháp ước lượng OLS | BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG ECONOMETRICS Lê Anh Đức Khoa Toán kinh tế ĐH Kinh tế Quốc dân CHƯƠNG III: MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI . Mô hình hồi quy ba biến . Các giả thiết của mô hình . Ước lượng các tham số của mô hình hồi quy ba biến . Phương sai và độ lệch chuẩn của các ước lượng OLS . Mô hình hồi quy tuyến tính k biến - phương pháp ma trận . Ước lượng của các tham số OLS . Ma trận hiệp phương sai của . Các tính chất của ước lượng OLS . Ước lượng hợp lý tối đa . Hệ số xác định bội R2 và hệ số xác định bội đã hiệu chỉnh . Ma trận tương quan . Hệ số tương quan riêng phần . Kiểm định giả thiết và khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy riêng – kiểm định T . Kiểm định giả thiết R2 = 0 . Kiểm định có điều kiện ràng buộc – Kiểm định F . Dự báo . Thí dụ . Một số dạng của hàm hồi quy . Mô hình hồi quy ba biến Xét mô hình: Trong đó Y là biến phụ thuộc X2i X3i là hai biến độc lập β1 là hệ số chặn β2, β3 là các hệ số góc riêng .