tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - ThS. Nguyễn Phương

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 6: Kiểm định mô hình" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không, phương sai sai số thay đổi, đa cộng tuyến, sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn. nội dung chi tiết. | Chương 6 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGUYỄN PHƯƠNG Bộ môn Toán kinh tế Trường Đại học Ngân hàng TPHCM Blog https Email nguyenphuong0122@ Ngày 11 tháng 10 năm 2015 1 NỘI DUNG 1 Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không o Nguyên nhân Hậu quả của kỳ vọng sai số ngẫu nhiên khác không Phát hiện về sự khác không của kỳ vọng sai số ngẫu nhiên Một số biện pháp khắc phục 2 Phương sai sai số thay đổi Heteroscedasticity Nguyên nhân Hậu quả của phương sai sai số thay đổi Phát hiện phương sai sai số thay đổi Khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi 3 Đa cộng tuyến Multicollinearity Bản chất đa cộng tuyến Nguyên nhân và hậu quả Cách phát hiện đa cộng tuyến cao Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến 4 Sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn 2 Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không Nguyên nhân Giả thiết 2 của mô hình hồi quy tuyến tính là E u X2 . Xk 0. Nếu giả thiết này thỏa mãn thì i E u 0 ii cov Xj u 0 Vj 2 . k. Nguyên nhân Mô hình thiếu biến quan trọng omit variable . Mô hình được cho là thiếu biến quan trọng Z nếu Biến Z có tác động đến biến phụ thuộc Y. Biến Z có tương quan vói Xj j 2 3 . k Khi đó cov Xj u 0. Dạng hàm sai functional form misspecification Tính tác động đồng thời của số liệu Sai số đo lường của các biến độc lập.