tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - ThS. Nguyễn Phương
Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 5: Tự tương quan" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các giả thiết của mô hình hồi quy, bản chất của tự tương quan, hậu quả, nguyên nhân của tự tương quan,. nội dung chi tiết. | Chương 5 Tự TƯƠNG QUAN NGUYỄN PHƯƠNG Bộ môn Toán kinh tế Trường Đại học Ngân hàng TPHCM Blog https Email nguyenphuong0122@ Ngày 11 tháng 10 năm 2015 1 NỘI DUNG 1 Các giả thiết của mô hình hồi quy 2 Bản chất của tự tương quan 3 Hậu quả 4 Nguyên nhân của tự tương quan 5 Phát hiện tự tương quan 6 Khắc phục hiện tượng tự tương quan Phương pháp bình phương bé nhất tổng quát GLS - FGLS Phương pháp sai phân Ví dụ 2 Các giả thiết của mô hình hồi quy Các giả thiết của mô hình 3 Giả thiết 1 Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên tại mỗi giá trị X2i . Xki bằng 0 tức là E ui E u X2i . Xki 0. 3 Giả thiết 2 Phương sai của sai số ngẫu nhiên tại mỗi giá trị X2i . Xki đều bằng nhau tức là var u X2i . Xki ơ2 Vi. 3 Giả thiết 3 Không có hiện tượng tự tương quan giữa các ui tức là cov uiz uj 0 Vi j. 3 Giả thiết 4 Giữa các biến độc lập X2 X3 . Xk không có đa cộng tuyến. 3 Giả thiết 5 Các sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn ui N 0 ơ2 .
đang nạp các trang xem trước