tailieunhanh - Nghiệp vụ ngoại hối kỳ hạn

Forward là giao dịch hai bên cam kết sẽ mua, bán với nhau một lượng ngoại tệ theo một mức tỷ giá xác định và việc thanh toán sẽ được thực hiện vào thời điểm xác định trong tương lai. Đối tượng tham gia giao dịch Cá nhân và tổ chức kinh tế Kỳ hạn giao dịch | Giao dịch ngoại hối kỳ hạn được thực hiện trên thị trường ngoại hối không chính thức thị trường OTC . Phái có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ hợp đồng tức Bắt buộc mua bán đồng tiền đủng số lượng đã ghi trong hợp đồng. Bắt buộc mua bán với tỳ giá đà được ký kết. Bắt buộc thực hiện hợp đồng vào thời điểm đã được ký kết. Kỳ hạn của hợp đồng ngọai hối kỳ hạn thường là 1 2 3 6 9 12 tháng. Tuy nhiên hai bên có thế thóa thuận các kỳ hạn lé hay kỳ hạn nhiều hon 1 năm. ổiẳng viễn Ths Nguyên Tiễn Trung á 4 17 2012 I-drx ệ rn X Giao dịch ngoại hối kỳ hạn Forex Outright Forward Transactions Là giao dịch mua bán ngoại hối trong đó tỷ giá được hai bên thỏa thuận vào ngày hôm nay và việc giao hàng thanh tốan được thực hiện tại mức tỳ giá đó vào một ngày xác định trong tương lai và ngày này phải cách ngày ký kết hợp đồng từ 3 ngày làm việc trở lên. ổiángvíẽn Th Nguyên Tiên Trung 2 2. Ngày giá trị kỳ han Ngày giá trị kỳ hạn Forward Value Date là ngày thanh tóan hợp đồng kỳ hạn hay ngày mà hợp đồng kỳ hạn được thực hiện. FVD T 2 n Trong đó FVD T T 2 n ngày giá trị trong giao dịch kỳ hạn ngày giao dịch ký kết hợp đồng ngày giá trị giao ngay số ngày của giao dịch kỳ hạn Neu ngày giá trị kỳ hạn rơi vào ngày nghi cuối tuần hay ngày lễ thỉ sẽ chuyến sang ngày làm việc tiếp theo. ổiáng viẽn ThS Nguyên Tiễn Trung TT 1 Mua USD kỳ hạn 20 ngày Nhận USD và thanh toán VND 4 10 6 10 26 10 Trade Spot Value Date Date T T 2 I Forward Value Date T 2 n Giảng viên Ths Nguyen Tiến Trung 4. Phương pháp xác định tỷ giá kỳ han Gọi R -Mức lãi suất năm của đồng tiền định giá Rc -Mức lãi suất năm của đồng tiền yết giá -Thời hạn tính theo năm -Giá trị hiện tại của đồng tiền định giá PVC -Giá trị hiện tại của đồng tiền yết giá -Giá trị kỳ hạn của đồng tiền định giá Fvc -Giá trị kỳ hạn của đồng tiền yết giá Tỉ giá giao ngay Tỉ giá kỳ hạn PV T pỵ c FVT FVC ổiâng viên ThS Nguyên Tiễn Trung 4 17 2012 3. Tỷ giá kỳ hạn Tí giá kỳ hạn F là ti giá thoã thuận ngày hôm nay làm cơ sở cho việc trao đồi tiền tệ tại một .