tailieunhanh - Toán xác suất_ Chương 8

Tài liệu tham khảo Môn kinh tế lượng, toán xác suất thống kê_ Chương " Phân tích chuỗi tuần tự theo thời gian và dự báo"dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế. | Chương 8 PHÂN TÍCH CHUOI TUAN Tự THEO THỜI GIAN VÂ Dự BÂO Time series Analysis and Forecasting Chuoi tuan tư theo thời gian Time series Đỉnh nghĩa - Chuoi tuan tự thao thời gian la một chuỗi cac gía trỉ cua một đại lượng nao đó được ghi nhận tuan tư theo thời gian. Ví du SôTưỢng hang ban được trong 12 thang cua mọt cong ty. - Cac gía trỉ cua chuoi tuan tư theo thời gian cua đai lượng X được ky hiệu X1 X2 . Xt . Xn vỢi Xt la gía trỉ quan sat cua X ợ thỢi điểm t. Cac thanh phan cua chuoi tuan tư theo thỢi gian Components of time series Cac thanh thong ke thưỢng chia chuoi tuan tư theo thỢi gian ra lam 4 thanh phan - Thanh phan xu hưỢng dai han long-term teend component - Thanh phan mua Seasonal component - Thanh phan chu ky Cyclical component - Thanh phan bất thưỢng ireegular component Thanh phan xu hưỢng dai han Thanh phan nay dung đe chỉ xu hưỢng tang giam cua đai lượng X trong khoảng thỢi gian dai. Ve mặt đo thỉ thanh phan nay co the dien ta bang môt đưỢng thang hay bang mot đưỢng cong tron Smooth curve t Thành phan mùa Thành phàn này chỉ sự thay đổi cùa đại lượng X theo càc mùa trong nàm có the theo càc thang trong nàm Ví du - Lượng tiêu thụ chất đốt sẽ tăng vào mùa đông và sẽ giảm vào mua hè. Ngược lài lượng tiêu thụ xàng sẽ tàng vào mùa hè và giảm vào mùa đông - Lượng tiêu thụ đo dùng hoc tap sẽ tàng vào mùa khai trưông Chat đốt Thành phàn chu ky Thành phàn này chỉ thay đoi cùa đai lượng X thèo chu ky. Sư khàc biẽt cùa thành phàn này so vợi thành phàn mùa là chu ky cùa no dài hợn một nàm. Đẽ đành gía thành phàn chù ky càc gía trị cùa chuỗi tuàn tư thẽo thợi gian sẽ được quan sàt hàng nàm Ví du Lượng dong chày đến ho chưa Trị An tư nàm 1959 đến 1985 1959 1960 1985 t nam Thành phan bất thường Thành phàn này dùng để chỉ những sự thay đổi bất thường cùà càc gíà trị trong chuỗi tùàn tư thểổ thời giàn. Sư thày đổi này khổng thể dư đoàn bàng càc so liểù kinh nghiểm trong qùà khư vể màt bàn chàt này khổng cỗ tính chu ky.