tailieunhanh - Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p6

Tham khảo tài liệu 'bài giảng: rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p6', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Phòng ngừa bằng hợp đồng hoán đổi (Curency Swaps)-(Cont.) Hợp đồng hoán đổi tiền tệ thuộc loại hợp đồng hoán đổi ngoại hối có thời hạn dài (thường từ vài năm trở lên) và lãi suất phát sinh được thanh toán định kì trong thời gian hiệu lực của hợp đồng, khoản gốc chỉ được hoán đổi khi hợp đồng đáo hạn. Sự khác nhau: + Trong hợp đồng hoán đổi ngoại hối, gốc và lãi được thanh toán 1 lần tại thời điểm hợp đồng đến hạn; còn trong hợp đồng hoán đổi tiền tệ, lãi được thanh toán định kì còn gốc được thanh toán một lần tại thời điểm hợp đồng đến hạn + Hợp đồng hoán đổi ngoại hối được giao dịch trên FOREX, còn hợp đồng hoán đổi tiền tệ được giao dịch trên thị trường hoán đổi (Swap Market). Phòng ngừa bằng hợp đồng hoán đổi (Curency Swaps)-(Cont.) Tỷ giá hoán đổi (swap rate) chinh là điểm kì hạn (forward point) hay điểm hoán đổi (swap point) mà tại đó ngân hàng yết giá sẵn sàng hoán đổi 2 tiền tệ nhất định thông qua giao dịch giao ngay và giao dịch kì hạn. do đó, tỷ giá hoán đổi được | Phòng ngừa bằng hợp đồng hoán đổi (Curency Swaps)-(Cont.) Hợp đồng hoán đổi tiền tệ thuộc loại hợp đồng hoán đổi ngoại hối có thời hạn dài (thường từ vài năm trở lên) và lãi suất phát sinh được thanh toán định kì trong thời gian hiệu lực của hợp đồng, khoản gốc chỉ được hoán đổi khi hợp đồng đáo hạn. Sự khác nhau: + Trong hợp đồng hoán đổi ngoại hối, gốc và lãi được thanh toán 1 lần tại thời điểm hợp đồng đến hạn; còn trong hợp đồng hoán đổi tiền tệ, lãi được thanh toán định kì còn gốc được thanh toán một lần tại thời điểm hợp đồng đến hạn + Hợp đồng hoán đổi ngoại hối được giao dịch trên FOREX, còn hợp đồng hoán đổi tiền tệ được giao dịch trên thị trường hoán đổi (Swap Market). Phòng ngừa bằng hợp đồng hoán đổi (Curency Swaps)-(Cont.) Tỷ giá hoán đổi (swap rate) chinh là điểm kì hạn (forward point) hay điểm hoán đổi (swap point) mà tại đó ngân hàng yết giá sẵn sàng hoán đổi 2 tiền tệ nhất định thông qua giao dịch giao ngay và giao dịch kì hạn. do đó, tỷ giá hoán đổi được xác định theo công thức: Tỷ giá hoán đổi = Điểm kì hạn = Tỷ giá kì hạn - Tỷ giá giao ngay = P = F - S Phòng ngừa bằng hợp đồng hoán đổi (Curency Swaps)-(Cont.) Hoán đổi đồng nhất (Pure Swap) và hoán đổi ghép (Engineered Swap): - Hoán đổi đồng nhất là giao dịch trong đó vế giao ngay và vế kì hạn thuộc 1 hợp đồng hoán đổi. - Hoán đổi ghép là giao dịch trong đó vế giao ngay và vế kì hạ thuộc 2 hợp đồng độc lập. Ví dụ: Giả sử công ty A có tình hình tài chính như sau: - Dư thừa EUR vào thời điểm hiện tại nhưng sẽ sử dụng sau 1 tháng. - Có nhu cầu USD vào thời điểm hiện nay nhưng sau 1 tháng nữa mới có. Phòng ngừa bằng hợp đồng hoán đổi (Curency Swaps)-(Cont.) Công ty có thể xử lý trạng thái ngoại hối này như sau: - Gửi EUR dư thừa và đi vay USD thiếu hụt. - Bán giao ngay EUR đối khoản USD để đáp ứng nhu cầu USD. - Bán giao ngay EUR lấy USD, đồng thời bán kì hạn USD sẽ nhận được (Engineered Swap) - Kí 1 hợp đồng hoán đổi gồm (Pure Swap): + Vế giao ngay:

• Ngân hàng - Tín dụng
• Bài giảng về rủi ro ngân hàng
• Tài liệu ngành ngân hàng
• rủi ro trong hoạt động ngân hàng
• tài liệu về rủi ro ngân hàng
• nghiệp vụ ngân hàng thương mại
• rủi ro Ngân hàng
• Thị trường tài chính
• Ngân hàng thương mại
• Giới thiệu về IFRS
• Rủi ro tín dụng
• Quản lý rủi ro tín dụng
• Tín dụng ngân hàng
• Tổng quan về nợ xấu ngân hàng
• Bài giảng nợ xấu ngân hàng
• Nợ xấu ngân hàng Việt Nam
• Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
• Tính toán nợ xấu ngân hàng
• Nguyên nhân gây ra nợ xấu
• Bài giảng Luật ngân hàng
• Luật ngân hàng
• Pháp luật về bảo đảm an toàn
• Hoạt động ngân hàng
• Hệ thống kiểm soát nội bộ
• Kiểm toán ngân hàng
• Tổng quan về kiểm toán ngân hàng
• Kiểm toán độc lập ngân hàng
• Tổ chức hoạt động kinh doanh
• Rủi ro kinh doanh
• Nợ xấu Ngân hàng
• Hệ thống ngân hàng
• Tăng trưởng tín dụng
• Nguyên nhân gây nợ xấu
• Tổng quan về kiểm toán
• Kiểm soát nội bộ
• Kiểm toán báo cáo tài chính
• Quy trình đánh giá rủi ro
• Kinh doanh ngoại hối
• Bài giảng Kinh doanh ngoại hối
• Rủi ro tỷ giá
• Nghiệp vụ Options
• Các thuật ngữ về gía trị
• Quyền chọn kiểu châu Âu