tailieunhanh - Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p7

Tham khảo tài liệu 'bài giảng: rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p7', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | n DA = ∑ WAi . DAi i=1 m DL = ∑ WLj . DLj j=1 ∆D = ∆DA - ∆DL M« h×nh thêi l­îng BÀI TẬP nhãm Thêi l­îng cña Tr¸i phiÕu lµ 3,6 n¨m. NÕu l·i suÊt thÞ tr­êng gi¶m tõ 8% xuèng 5% th× gi¸ tr¸i phiÕu : A. SÏ gi¶m 10% B. SÏ t¨ng 10% C. SÏ kh«ng thay ®æi D. SÏ t¨ng 3% M« h×nh thêi l­îng ∆ E ( DA - DL . k ) - A . ∆i / (1+i) ( DA - DL . k ) 0 BÀI TẬP nhãm Mét NHTM cã tæng gi¸ trÞ TSC (A = tû®), tæng gi¸ trÞ TSN (L = ) DA = 3 n¨m, DL = 1,5 n¨m. HiÖn t¹i, l·i suÊt thÞ tr­êng ë møc 10%/n¨m, gi¸ trÞ rßng cña ng©n hµng nµy: gi¶m tû® khi l·i suÊt thÞ tr­êng gi¶m 1% gi¶m tû® khi l·i suÊt thÞ tr­êng gi¶m 2% gi¶m tû® khi l·i suÊt thÞ tr­êng t¨ng 1% gi¶m tû® khi l·i suÊt thÞ tr­êng t¨ng 2% C¸c biÖn ph¸p phßng ngõa Rñi Ro L·I suÊt BiÖn ph¸p phßng ngõa néi b¶ng §iÒu chØnh c¬ cÊu kú h¹n B¶ng C§TS ¸p dông chÝnh s¸ch l·i suÊt th¶ næi C¸c biÖn ph¸p phßng ngõa Rñi Ro L·I suÊt BiÖn ph¸p phßng ngõa . | n DA = ∑ WAi . DAi i=1 m DL = ∑ WLj . DLj j=1 ∆D = ∆DA - ∆DL M« h×nh thêi l­îng BÀI TẬP nhãm Thêi l­îng cña Tr¸i phiÕu lµ 3,6 n¨m. NÕu l·i suÊt thÞ tr­êng gi¶m tõ 8% xuèng 5% th× gi¸ tr¸i phiÕu : A. SÏ gi¶m 10% B. SÏ t¨ng 10% C. SÏ kh«ng thay ®æi D. SÏ t¨ng 3% M« h×nh thêi l­îng ∆ E ( DA - DL . k ) - A . ∆i / (1+i) ( DA - DL . k ) 0 BÀI TẬP nhãm Mét NHTM cã tæng gi¸ trÞ TSC (A = tû®), tæng gi¸ trÞ TSN (L = ) DA = 3 n¨m, DL = 1,5 n¨m. HiÖn t¹i, l·i suÊt thÞ tr­êng ë møc 10%/n¨m, gi¸ trÞ rßng cña ng©n hµng nµy: gi¶m tû® khi l·i suÊt thÞ tr­êng gi¶m 1% gi¶m tû® khi l·i suÊt thÞ tr­êng gi¶m 2% gi¶m tû® khi l·i suÊt thÞ tr­êng t¨ng 1% gi¶m tû® khi l·i suÊt thÞ tr­êng t¨ng 2% C¸c biÖn ph¸p phßng ngõa Rñi Ro L·I suÊt BiÖn ph¸p phßng ngõa néi b¶ng §iÒu chØnh c¬ cÊu kú h¹n B¶ng C§TS ¸p dông chÝnh s¸ch l·i suÊt th¶ næi C¸c biÖn ph¸p phßng ngõa Rñi Ro L·I suÊt BiÖn ph¸p phßng ngõa ngo¹i b¶ng Sö dông hîp ®ång quyÒn chän Sö dông hîp ®ång Ho¸n ®æi Sö dông hîp ®ång t­¬ng lai Sö dông hîp ®ång Kú h¹n Kú h¹n tr¸i phiÕu: b¸n kú h¹n tr¸i phiÕu ®Ó phßng ngõa RRLS t¨ng Kú h¹n tiÒn göi (FFD): mua hîp ®ång FFD ®Ó phßng ngõa RRLS t¨ng Kú h¹n l·i suÊt (FRA): mua hîp ®ång FRA ®Ó phßng ngõa RRLS t¨ng Sö dông hîp ®ång Kú h¹n BÀI TẬP nhãm B¶ng c©n ®èi cña Ng©n hµng A nh­ sau: - A: 1600 - L: 1450 - E: 150 - DA= 4 n¨m - DL=5 n¨m. Ng©n hµng A dù ®o¸n l·i suÊt trªn thÞ tr­êng cã xu h­íng gi¶m tõ 7% xuèng 6%. H·y sö dông hîp ®ång kú h¹n ®Ó phßng ngõa rñi ro l·i suÊt biÕt r»ng thÞ gi¸ tr¸i phiÕu thêi l­îng 4,5 n¨m lµ 80$ trªn mÖnh gi¸ lµ 90$. Ng©n hµng sÏ mua 2,36 triÖu tr¸i phiÕu Ng©n hµng sÏ b¸n 2,36 triÖu tr¸i phiÕu NgÊn hµng sÏ mua 2,22 triÖu tr¸i phiÕu Ng©n hµng sÏ b¸n 2,22 triÖu tr¸i phiÕu Phßng ngõa rñi ro cho mét kho¶n môc tµi s¶n Phßng ngõa rñi ro cho toµn bé B¶ng c©n ®èi Sö dông hîp ®ång T­¬ng lai BÀI TẬP nhãm Mét NHTM cã tæng gi¸ trÞ TSC (A = .