tailieunhanh - BÀI 2 MÔ HÌNH ĐỘNG MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY VÀ MÔ HÌNH CÓ TRỄ PHÂN PHỐI

Trong phân tích hồi quy sử dụng dãy số thời gian, nếu mô hình không chỉ chứa giá trị hiện tại mà cả giá trị quá khứ (trễ ) của các biến giải thích thì được gọi là mô hình có trễ phân phối. | KINH TE LUONG NANG CAO - BAI 2 BÀI 2 M hxnh éng MÔ HÌNH Tự HỔI QUY VÀ MÔ HÌNH có TRỄ phân PHỐI 1. Kh J niồm . frnh nghUa. Trong ph n tÝch hâi quy sõ dông d-y sè thêi gian nếu mô hình không chỉ chứa giá trị hiện tại mà cả giá trị quá khứ trễ của các biến giải thích thì được gọi là m hxnh cã trÔ ph n phèi. VÝ dô Yt a Poxt Pixt-1 p2Xt-2 ut Mô hình có trễ phân phốỉ được chia thành hai loại Yt a Poxt Pixt-1 . PkXt-k ut gọi là mô hình có trễ phân phối hữu hạn trong đó k gọi là chiều dài của trễ. Yt a PoXt PlXt-1 p2Xt-2 . ut gọi là mô hình có trễ vô hạn. Ví dụ Nghiên cứu hành vi tiêu dùng đối với việc tăng lương giả thiết người đó không tiêu dùng hết ngay số lương được tăng thêm. Chăng hạn một người được tăng lương thêm 2 triệu n m và việc tăng lương này được duy trì lâu dài. Giả sử người đó quyết định như sau Tiêu dùng 40 số lương được tăng ngay trong năm được tăng lương. Tiau dĩng 30 trong n m tiÕp theo. Tiau dĩng 20 trong n m sau ã. Dành 10 còn lại để tiết kiOm. NguyÔn Cao V n - Khoa To n kinh tÕ - Đại học Kinh tế quốc dân Hà nội KINH TE LUONG NANG CAO - BAI 2 Lúc đó mô hình biểu diễn hành vi tiêu dùng có dạng Yt a 0 4Xt 0 3Xt-1 0 2Xt-2 ut Trong ã Yt là tiêu dùng nam t. Xt là thu nhập nam t. a là hằng số ut là sai số ngẫu nhiên. Ta thu được mô hình có trễ phân phối hữu hạn với k 2. T rong m hxnh tran P0 0 4 gọi là hệ số tiêu dùng biên ngắn hạn vì nó biểu diễn sự thay đối của trung bình của Y tương ứng ví i 1 -n vh t ng tham cna X trong cĩng n m ã. NÕu sù thay đối của X được giữ nguyên cho các nam kế tiếp thì P0 P1 là sù thay i cna trung bxnh cna Y cho n m kÕ tiÕp P0 P1 p2 là sự thay đối cho nam kế tiếp sau nữa. Như vậy sau k giai đoạn ta cã ị A P i 1 và P gọi là hệ số tiêu dùng biên dài hạn. Trong vÝ dô tran p0 P1 p2 0 9 NÕu ta x y dùng m hxnh Yt a 0 9Xt ut thì ảnh hưởng cuối cùng được diễn ra ngay trong nam được xét. NÕu ta thiÕt lÊp tù 10 Pi 9Pi EPi Pi p thx Pi gọi là Pi được chuẩn hoá. Pi ph n nh tù 10 cna h0 sè tiau dĩng bian t1i giai o1n ang xét so với hệ số .