tailieunhanh - Chương 5: mô hình arima và mô hình var

Tham khảo tài liệu 'chương 5: mô hình arima và mô hình var', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ThS. Phạm Trí Cao Kinh tế lượng ứng dung - Phan nang cao Chương 5 Chương 5 MỒ HÌNH TRUNG BÌNH TRƯỢT ĐỒNG LIEN KET Tự HOI QUY ARIMA MỒ HÌNH TƯ HỒI QUY THEỒ VEC TỢ VAR Ở chương IV chúng ta đa ban đến tính chất quan trong của chuoi dứng. Chương nay sẽ đề cập đến hai vấn đẽ 1 Lam thế nao đề đứa mọt chuỗi không dứng thanh chuỗi dứng 2 Sứ dung mo hình đề dự bao nhứ thế nao Noi mọt cach tong quat chung ta co 4 phứơng phap dự bao kinh tề dứa vao chuoi thơi gian 1 Dứ bao dựa trẽn mo hình hoi quy mọt phứơng trình 2 Dứ bao dựa trẽn mo hình nhiều phứơng trình 3 Dự bao dựa trên mo hình trung bình trứơt đong liền kềt tứ hoi quy ARIMA Autorềgrềssivề intềrgratềd moving avẽragẽ 4 Dứ bao dựa vao mo hình tứ hoi quy thềo vềc tơ VAR Vềctor autorềgrềssivề modềls . Khi dự bao dựa trên mo hình mọt phứơng trình trứơc hềt can dự bao cac biền đọc lap va sau đo dứ bao biền phu thuộc. Dự bao nhứ vây sai so sề tang nhanh khi ta dứ bao qua xa trong tứơng lai. Trong thấp niền 60 70 viềc xay dứng mo hình bao gom mọt hề phứơng trình chiềm ứu thề trong dứ bao kinh tề ơ My. Nhứng sau nay sự quyền ru cua phứơng phap dự bao nay đa suy giam đi kha nhiều do cac cu soc dau lứa nam 1973 1979 va do nhứng chỉ trích cua Lucas. Robềrt E. Lucas đa cho rang các tham so được ước lượng từ mô hĩnh kinh tế lượng phụ thuôc váô chính sách ở thời điếm mô hĩnh được ước lượng vá các tham sô náy sế thay đôi khi chính sách tháy đoi. Noi ngan gọn cac tham so ứơc lứơng đứơc khong đoi nhứng chính sach thì thay đoi. Phứơng phap phan tích chuoi thơi gian do . Box va G. M Jềnkins đề xuất đa mơ ra mọt trang mơi về cac cong cu dự bao. Phứơng phap BJ Box - Jềnkins về ky thuat gọi la phứơng phap ARIMA. Phứơng phap nay khong dứa vao mọt hoặc nhiều phứơng trình ma dựa vao viềc phan tích tính ngau nhiền cua mọt chuoi thơi gian. Chuôi thởi gián cô thế giải thích báng hánh vi ở hiện tại trông quá khứ các trế vá yếu tố ngẫu nhiên. Mo hình ARIMA đoi khi đứơc gọi la mo hình ly thuyềt vì no khong xuất phat từ bất ky ly thuyềt kinh tề .