tailieunhanh - Chương 4: chuỗi thời gian không dừng

Tham khảo tài liệu 'chương 4: chuỗi thời gian không dừng', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ThS. Phạm Trí Cao Kinh tế lượng ứng dung - Phan nang cao Chương 4 Chương 4 CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG nonstationary time series Trong mo hình hoi quy co điển chung ta đa gia thiết rang sai sO ngau nhiên co kỳ vong bang 0 phương sai khOng đổi va chung khOng tương quan vơi nhau. Nếu như chung ta ươc lương mO hình hoi quy tuyến tính co điên trong đo gia trị cua cac biến la cac chuOi thơi gian va cac chuOi thơi gian thương chưa yếu to xu thế. Trong nhưng trương hơp như vậy nếu ươc lương mO hình sế dan đến hâu qua gì va cach giải quyết như thế nao Đó chính la nội dung chung ta can ban luạn ơ chương nay. I- QUA TRÌNH NGAU nhiên dừng va không dừng Ta xết cac biến ngau nhiên Y1 Y2 . . . . trong đo cac chỉ so la cac thơi điếm kế tiếp nhau. Noi chung moi biến co mọt quy luat phan phoi xac suất riêng. Y1 Y2 . . . . đươc goi la mot qua trình ngau nhiên. Gia sử rang đoi vơi moi thơi điếm biến so tương ưng nhạn mọt gia trị cu thế. Khi đo ta co mot chuoi thơi gian. Mặc du chuoi thơi gian chỉ la mOt phép thư cua mOt qua trình ngau nhiế chung ta cung goi chuOi thơi gian la qua trình ngau nhiên Yt t 1 2 . E Yt var Yt la ky vong toan va phương sai cua Yt cO thế cov Yi Yj 0. NOi chung đO i vơi mOi Yt thì ky vong phương sai va hiệp phương sai la khOng giong nhau. ĐO thị hình va mO ta chuOi thơi gian cO trung bình tang va giam o thơi gian. ĐO thị hình biếu diễn mOt chuOi cO trung bình khOng đoi nhưng phương sai lai thay đoi tlmo thơi gian. 1 ThS. Phạm Trí Cao Kinh tế lượng ứng dung - Phan nang cao Chương 4 It ----------------------------------------------------- t ChuOi Yt được goi la dừng nếu kỳ vong phương sai va hiệp phương sai không đoi theo thơi gian. Vế mặt toan hoc chuoi Yt được goi la dưng nếu E Yt p Vt var Yt E Yt -p 2 ơ2 Vt cov Yt Yt k E Yt - p Yt k -p Ỵk Vt Ỵk la hiệp phương sai covariance autocovariance tai trế k giữa Yt va Yt k. Chuoi Yt đươc goi la không dừng nếu no vi pham ít nhất một trong 3 điếu kiện trến. pk la hệ sô từ từơng quan coefficient .