tailieunhanh - Chương 3: Chuỗi thời gian

Tham khảo tài liệu 'chương 3: chuỗi thời gian', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ThS. Phạm Trí Cao Kinh tế lượng ứng dung - Phan nang cao Chương 3 Chương 3 CHUỖI THỜI GIAN LAM TRỜN VA NGỖAI SUY CHUỖI THỜI GIAN smoothing and extrapolation of time series Ở cac phan trứơc chung ta đa thao luận each xay dứng va sứ dung cac mo hình kinh tế lương mo hình 1 phương trình va mo hình nhiều phương trình đe giải thích va dự bao sứ thay đoi trong tương lai cua một hoặc nhiều biến. Trong chương nay chung ta quan tam đến việc xay dứng va sứ dung cac mo hình cho dư bao nhứng cac mo hình nay hoan toan khac vơi cac mo hình trứơc đay. Đối vơi cac mo hình xệt ơ phan nay chung ta không dự bao sự thay đổi trong tương lai cua mọt biến dứa vao sự thay đoi cua cac biến khac co anh hương đến biến can dứ bao ma chung ta sế tiến hanh dự bao chỉ dứa vao hanh vi trong qua khứ cua chính biến so can dứ baùo. Chang han chung ta xét chuoi thơi gian Yt GDP lai suất tiến gứi tiết kiêm chỉ so thị trứơng chứng khoan . đứơc mo ta bang đo thị sau Yt co thế tang hay giam do nhiệu nguyến nhan kinh tế sự thay đôi cua gia thu nháp ca nhan đau tứ cung tiện tế lai suất. . Nhứng cung co nhiệu thay đôi do nhứng nguyến nhan ma chung ta khong giai thích đứơc chang han thơi tiết thoi quến hoac nhứng thay đôi mang tính mua vu asona hoac chu ky cycKs . That la kho khan va co thế la khong giai thích đứơc sứ thay đôi cua Yt nếu như chung ta dung mo hình cấu truc. Điệu nay sế xay ra nếu như Yt khong phai la mọt biến so co thế đứơc giai thích bang cac biến giai thích khac. Hoặc ứơc lương mo hình hoi quy vơi Y la biến phu thuOc nhứng cac hẹ so hoi quy cua mo hình đếu khong co y nghĩa thong kế. Thâm chí chung ta co thế ứơc lương đứơc mo hình vơi cac hẹ so co y nghĩa thong kế nhứng khi sử dung mo hình đế dự bao thì kết qua dứ bao khong phu hơp vơi thức tế. Đế dứ bao Yt từ phương trình hoi quy nếu như tat ca cac biến giai thích đếu khong phai la biến trế laggệd variabK thì trứơc hết can phai dứ bao cac biến giai thích trứơc. Điếu nay con kho khan hơn so vơi việc dứ bao chính Yt. 1 ThS. Phạm Trí Cao Kinh