tailieunhanh - Luận văn: ĐO LƯỜNG RỦI RO THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM

Trên thị trường tài chính nói chung, vấn đề được nhà đầu tư quan tâm nhiều nhất khi tiến hành lựa chọn một danh mục đầu tư là xác định được rủi ro và tỷ suất sinh lợi của danh mục đó. Đã có rất nhiều bài nghiên cứu tìm hiểu về các vấn đề này, tuy nhiên với đặc thù các thị trường tài chính khác nhau cũng như tại những giai đoạn khác nhau, mà thị trường không luôn đúng với một mô hình đo lường rủi ro nào cả | CÔNG TRÌNH DỰ THI GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NHÀ KINH TẾ TRẺ - 2011 TÊN CÔNG ĐO LƯỜNG RỦI RO THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM THUỘC NHÓM NGÀNH KHOA HỌC KINH TẾ 2 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU .8 Chương 1. CƠ SỞ LÝ Một số nguyên nhân của rủi ro thị Môi trường kinh tế thay Biến động của thị trường chứng Biến động tỷ giá hối Biến động lãi Biến động giá cả hàng Hoạt động đầu tư ngày càng Khoa học kỹ thuật phát Một số phương pháp tính toán rủi Phân tích Phân tích Duration . 13 Phân tích triển Lý thuyết danh mục đầu Đo lường rủi ro phái Phương pháp Nguyên tắc phương pháp Sự khác biệt giữa VaR và lý thuyết danh mục đầu Các mô hình đo lường rủi ro trên thị Sử dụng độ lệch chuẩn để tính toán rủi Cách Ưu nhược điểm của độ lệch Sử dụng các cận biên để tính toán rủi Mô Ưu nhược điểm của mô 3 Sử dụng các mô hình lấy ARCH làm gốc .26 ARCH q .26 GARCH p q .26 Chương 2. TÌNH HÌNH THỰC TIỄN RỦI RO THỊ TRƯỜNG VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT Các nhân tố tác động đến rủi to thị trường ở Việt Các biến số vĩ Lạm Tỷ Lãi Tỷ lệ dữ trữ bắt Thị trường tài chính Thế Tình hình biến động thực tế ở thị trường tài chính Việt Giai đoạn từ ngày khai trương 20 07 2000 đến cuối tháng 6 Từ đầu tháng 7 2001 đến đầu tháng 12 Giai đoạn từ tháng 1 2005 đến 2007 . 40 Giai đoạn thăng trầm năm 2008 và bước hồi phục năm Thị trường chứng