tailieunhanh - Đề tài :Ứng dụng mô hình Markowizt trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Harry Markowitz đã mô hình hóa quá trình lựa chọn danh mục đầu tư (nhờ đó đoạt giải Nobel kinh tế năm 1990) dưới dạng một bài toán quy hoạch phi tuyến (bài toán Markowitz). Mục tiêu của bài toán Markowitz là tìm các tỉ trọng của các chứng khoán trong danh mục đầu tư sao cho giảm tới mức tối thiểu phương sai (rủi ro) của danh mục mà đạt được một mức thu nhập đã định. Giải liên tiếp bài toán với các mức thu nhập mục tiêu người ta xác định được một tập hợp các danh. | Đề tài tham dự cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2019 Ứng dụng mô hình Markowizt trên thị trường chứng khoán Việt Nam MỤC LỤC CHƯƠNG I LÝ LUẬN 1. Tổng quan về lý thuyết . Nguồn gốc ra đời .5 . Vài nét về nhà kinh tế học Harry Markowitz .5 . Giới thiệu về lý thuyết danh mục đầu tư của . Nội dung của lý thuyết Markowitz .7 . Một số khái . Nguyên tắc thiết lập danh mục đầu tư theo lý thuyết Markowizt 11 2. Các bước thiết lập mô hình CHƯƠNG II ÁP DỤNG MÔ HÌNH MARKOWIZT TRÊN THỊ TRƯỜNG chứng khoán việt nam. 12 1. Thiết lập Danh mục đầu tư tối ưu theo lý thuyết . Mục . Các bước thực . Lựa chọn các cổ phiếu cho danh mục đầu . Định giá cổ phiếu theo phương pháp tương 2. Thiết lập công thức tính thu nhập và rủi ro của danh . Thiết lập công thức tính thu nhập danh . Công thức tính lợi suất của môi cổ . Công thức tính thu nhập doanh mục .21 . Thiết lập công thức tính rủi ro danh . Công thức tính rủi ro của môi cổ . Công thức tính rủi ro của danh 3. Xử lý dữ liệu - Chỉ ra nguyên tắc đa dạng hoá một cách hiệu quả trong danh mục đầu . Bảng tính lợi suất của mỗi cổ phiếu dùng hàm excel .23 . Bảng tính phương sai hiệp phương . Bảng tính tổng . Bảng tính toán cụ . Lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu - Giải bài toán . Xác định tỷ trọng các chứng khoán sao cho rủi ro của danh mục đầu tư là nhỏ . Kiểm định lại bài toán 4. Quản lý danh mục đầu tư chứng . Chức năng quản lý danh mục đầu tư chứng . Các phương pháp quản lý danh mục đầu tư chứng khoán - quản lý danh mục đầu tư cổ http 1 . Quản lý danh mục cổ phiếu theo phương pháp thụ . Quản lý danh mục cổ phiếu theo phương pháp chủ CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐE XuAT l