tailieunhanh - an introduction to credit risk modeling phần 4

nhiều phản ánh từ khóa "giới thiệu" đã được sử dụng trong tiêu đề của cuốn sách. Chúng tôi do đó tránh xây dựng trên các chi tiết kỹ thuật không thực sự cần thiết cho sự hiểu biết ý tưởng cơ bản. Ở phía bên kia, chúng tôi tiếp tục trình bày toán học chính xác và bao gồm một số chứng cứ cũng như tài liệu tham khảo rất nhiều cho độc giả quan tâm đến | account that we are in a Bernoulli framework E L m Y jr WiE Li Y N N - - v1 p Y tr V1-Q such that Proposition guarantees that L m p Y N N-1 p -ỰỘY _ -1 - Q _ almost surely. 2. 54 m - So for portfolios with a sufficiently large portfolio size m satisfying Assumption the percentage quote of defaulted loans for a given state of economy Y y is approximately equal to the conditional default probability p y . In the limit we obtain a portfolio loss variable p Y describing the fraction of defaulted obligors in an infinitely finegrained credit portfolio. We now want to derive the cumulative distribution function and the probability density of the limit loss variable p Y Y N 0 1 with p - as in 2. 54 . Denote the portfolio s percentage number of defaults in an infinitely fine-grained portfolio again assuming constant LGDs of 100 by L. We then have for every 0 x 1 P L x P p Y x 2. 55 P -Y n 1 x x l - Np Q N p . In the sequel we will denote this distribution function by Fp e x P L x x G 0 1 . 2. 56 The corresponding probability density can be derived by calculating the derivative of o x . x which is f M X p. 57 X exp -2 1 - 2g N 1 x 2 - 20. - qN 1 x N 1 p N 1 p 2 2003 CRC Press LLC p 30bps p FIGURE The probability density fp s for different combinations of p and Q note that the x-axes of the plots are differently scaled . 2003 CRC Press LLC N 1 x 2 - -1 n 1 p - y 1 - eN 1 x 2ọ Figure shows the loss densities fp Q for different values of p and Q. It could be guessed from Figure that regarding the extreme cases . p and Q some reasonable limit of fp e should exist. Indeed one can easily prove the following statement Proposition The density fp e admits four extreme cases induced by the extreme values of the parameters p and Q namely 1. Q 0 This is the correlation-free case with loss variables Li l ri Zi N-1 p B 1 p taking 2. 48 into account. In this case the absolute size-m portfolio loss z Li follows a binomial .

• Quản trị kinh doanh
• quản trị hệ thống
• ngành kinh tế học
• nghệ thuật kinh doanh
• nghệ thuật bán hàng
• thủ thuật PR
• kinh doanh trên internet
• Quản trị hệ thống mạng
• Môn Quản trị hệ thống mạng
• Đề thi Quản trị hệ thống mạng
• Bài thi Quản trị hệ thống mạng
• Ôn thi Quản trị hệ thống mạng
• Câu hỏi thi Quản trị hệ thống mạng
• Luyện thi Quản trị hệ thống mạng
• Tài liệu thi Quản trị hệ thống mạng
• Hệ thống thông tin quản trị
• Bài giảng Hệ thống thông tin quản trị
• Thông tin trong quản trị
• Hệ thống thông tin
• Quản trị hệ thống thông tin
• Chức năng quản lý hệ thống thông tin
• Bài giảng Quản trị tri thức
• Quản trị tri thức
• Triển khai hệ thống quản trị tri thức trong tổ chức
• Hệ thống quản trị tri thức
• Xây dựng hệ thống quản trị tri thức
• Thiết kế hệ thống quản trị tri thức
• Đánh giá hoạt động hệ thống quản trị tri thức
• Lập kế hoạch đánh giá hệ thống quản trị tri thức
• Tiêu chuẩn đánh giá hệ thống quản trị tri thức
• Bài giảng Quản trị chất lượng
• Quản trị chất lượng
• Hệ thống quản trị chất lượng
• Triển khai hệ thống quản trị chất lượng
• Cải tiến hệ thống quản trị chất lượng
• Lựa chọn hệ thống quản trị chất lượng
• Quản trị hệ thống Linux
• giáo trình Quản trị hệ thống Linux
• tài liệu Quản trị hệ thống Linux
• bài giảng Quản trị hệ thống Linux
• bài tập Quản trị hệ thống Linux
• Tiểu luận Quản trị hệ thống Linux
• Tìm hiểu về Naglos
• Hệ thống quản trị giám sát mạng
• Giám sát mạng mã nguồn mở
• Báo cáo tài chính
• Tài chính doanh nghiệp
• Hệ thống báo cáo quản trị
• Hệ thống báo cáo
• Hệ thống báo cáo tài chính
• Hệ thống chỉ số quản trị
• Hệ thống quản trị
• Mô hình kế toán quản trị
• Kế toán quản trị
• Quản trị hệ thống đãi ngộ
• bài giảng Quản trị hệ thống đãi ngộ
• tài liệu Quản trị hệ thống đãi ngộ
• quản trị học
• bài giảng quản trị
• kế hoạch quản trị
• Hệ thống quản trị thông tin
• Tiểu luận hệ thống quản trị thông tin
• Tài liệu hệ thống quản trị thông tin
• Tìm hiểu hệ thống quản trị thông tin
• Quản trị thông tin
• Quy tắc quản trị thông tin
• Triển khai hệ thống quản trị tri thức
• Chu trình triển khai hệ thống
• Quản trị mạng máy tính
• Quản trị hệ thống Webserver
• Quản trị hệ thống Mailserver
• Giáo trình Quản trị hệ thống
• Quản trị máy chủ FTP Server
• Hệ thống thư điện tử
• Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống
• Quản trị và bảo trì hệ thống
• Quản trị mạng
• Hệ thống máy tính
• Công cụ quản trị mạng
• Hệ thống thông tin quản lý
• Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý
• Quản trị nguồn lực thông tin
• Tái thiết hệ thống thông tin
• Hệ thống thông tin doanh nghiệp
• Thông tin doanh nghiệp
• Mô hình quản trị hệ thống thông tin
• Cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin