tailieunhanh - ECONOMETRICS phần 8

Định lý Phân phối của GMM Ước tính phi tuyến Theo các điều kiện đều đặn chung, p ở đâu và Thuật ngữ mô tả mà người sử dụng thường khá gây hiểu lầm. Khi nói về thuyền trưởng của ngành công nghiệp hiện đại và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp lớn, ví dụ, | CHAPTER 11. GENERALIZED METHOD OF MOMENTS 197 GMM The General Case In its most general form GMM applies whenever an economic or statistical model implies the X 1 moment condition E gf ft 0. Often this is all that is known. Identification requires l k dim ft . The GMM estimator minimizes J ft n gn ft Wn gn ft where 9n ft n X gi ft n i 1 and 1 Wn 1 X gig i - gn9 n nn i 1 with gi gi ft constructed using a preliminary consistent estimator ft perhaps obtained by first setting Wn I. Since the GMM estimator depends upon the first-stage estimator often the weight matrix Wn is updated and then ft recomputed. This estimator can be iterated if needed. Theorem Distribution of Nonlinear GMM Estimator Under general regularity conditions pn ft - ft - n 0 G Q 1G where n E gfg and G E @ft gi ft . The variance of ft may be estimated by Vp g n G 1 where n n-1 X g g i and G n-1 X @ft gi ft . i The general theory of GMM estimation and testing was exposited by L. Hansen 1982 . Over-Identification Test Overidentified models k are special in the sense that there may not be a parameter value ft such that the moment condition CHAPTER 11. GENERALIZED METHOD OF MOMENTS 198 Eg yi Xi Zi @ 0 holds. Thus the model - the overidentifying restrictions - are testable. For example take the linear model yi @iXii @2x2i ei with E xiiei 0 and E x2iSj 0. It is possible that @2 0 so that the linear equation may be written as yi @ixii ej. However it is possible that @2 0 and in this case it would be impossible to find a value of @1 so that both E xii yi X0ii@i 0 and E X2i yi X0ii@i 0 hold simultaneously. In this sense an exclusion restriction can be seen as an overidentifying restriction. Note that gn Egi and thus gn can be used to assess whether or not the hypothesis that Egi 0 is true or not. The criterion function at the parameter estimates is Jn n g n Wg n2g n g g - n9ngn i gn. is a quadratic form in gn and is thus a natural test statistic for H0 Egi 0. Theorem Sargan-Hansen . .

• Quản trị kinh doanh
• kinh tế học
• quản trị nhân sự
• định hướng doanh nghiệp
• kiến thức kinh doanh
• thủ thuật kinh doanh
• sách hay cho kinh doanh
• nghệ thuật kinh doanh
• kỹ thuật PR truyền thông
• kỹ thuật quảng cáo
• Tăng trưởng kinh tế
• Nhân tố tăng trưởng kinh tế
• Lý thuyết tăng trưởng kinh tế
• Kinh tế học đại cương
• Tổng quan về kinh tế học
• Nghiên cứu kinh tế học
• Tiếp cận kinh tế học
• Nguyên lý kinh tế học vĩ mô
• Bài giảng nguyên lý kinh tế học vĩ mô
• Bài giảng Kinh tế vi mô
• Kinh tế học vi mô
• Các mô hình kinh tế
• Kinh tế vĩ mô
• Kinh tế học thực chứng
• Kinh tế học chuẩn tắc
• Bài giảng Kinh tế quốc tế
• Kinh tế quốc tế
• Kinh tế học quốc tế
• Quan hệ kinh tế quốc tế
• Giao dịch kinh tế
• Chủ thể kinh tế quốc tế
• Mô hình kinh tế
• Tài liệu kinh tế vi mô
• Nhập môn kinh tế học
• Tổng quan kinh tế học vi mô
• Bài học kinh tế học
• Kinh tế học Kinh doanh
• Bài giảng kinh tế học
• Kinh tế vi mô
• Hệ thống kinh tế
• Bài giảng Kinh tế học quốc tế
• Phương pháp nghiên cứu kinh tế quốc tế
• Nghiên cứu kinh tế quốc tế
• Lý thuyết kinh tế quốc tế
• Kinh tế chính trị học
• Kinh tế chính trị Marxist
• Giảng dạy kinh tế chính trị học
• Nghiên cứu kinh tế chính trị học
• Kinh tế chính trị cổ điển
• Kinh tế chính trị tân cố điển
• Kinh tế chính trị hiện đại
• Kinh tế Đông Á
• Hội nhập kinh tế
• Kinh nghiệm hội nhập
• Kinh tế Việt Nam
• Bài học kinh tế
• Nghiên cứu kinh tế
• kinh tế campuchia
• Kinh tế Đối ngoại
• kinh tế chính trị
• cao học kinh tế
• luận văn kinh tế
• luậm văn chính trị
• thạc sỹ kinh tế
• luận văn
• Giáo trình kinh tế học
• Tài liệu kinh tế học
• Đề thi kinh tế học
• Báo cáo kinh tế học
• Số liệu kinh tế vĩ mô
• Lịch sử các học thuyết kinh tế
• Bài giảng Lịch sử học thuyết kinh tế
• Kinh tế chính trị học tiểu tư sản
• Tiền đề kinh tế xã hội
• Các học thuyết kinh tế của Sismondi
• Các quan điểm kinh tế của Proudon
• Dữ liệu kinh tế vĩ mô
• Mục tiêu của kinh tế vĩ mô
• Chính sách kinh tế vĩ mô
• Mục tiêu kinh tế đối ngoại
• Kinh tế y tế
• Bài giảng Kinh tế y tế
• Chi phí cơ hội
• Nguồn lực kinh tế
• Chức năng kinh tế y tế
• Giáo trình kinh tế học công cộng
• Kinh tế học công cộng
• Nghiên cứu kinh tế hỗn hợp
• Bài giảng kinh tế học công cộng
• Bài giảng kinh tế học vi mô
• Vấn đề kinh tế của doanh nghiệp
• Bài giảng Kinh tế học vĩ mô
• Kinh tế học vĩ mô
• Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở
• Cán cân thanh toán quốc tế
• Đề thi Kinh tế quốc tế
• Bài thi Kinh tế quốc tế
• Hướng dẫn thi Kinh tế quốc tế
• Luyện thi Kinh tế quốc tế
• Câu hỏi thi Kinh tế quốc tế
• Tài liệu thi Kinh tế quốc tế