tailieunhanh - THẢO LUẬN MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Phần này giới thiệu với bạn đọc mô hình hồi quy bội k biến bằng ngôn ngữ ma ngôn ngữ ma trận kết hợp với kỹ thuật tính toán cho phép chúng ta giải quyết các vấn đề của phân tích hồi quy một cách nhanh chóng .chính xác. | THẢO LUẬN MÔN KINH TẾ LƯỢNG NHÓM 1 ( TỔII ) Thành viên tổ 1 nhóm II Thị Oanh (NT) (20%) Thúy Ngân (16%) Thị Phong (15%) Hoài Thương (16%) Thị Tuyết (18%) Thị Thủy (15%) Văn Thiệu (0%) I. Phương pháp ước lượng các hệ số hồi quy bằng phương pháp ma trận MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH K BIẾN – PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN Phần này giới thiệu với bạn đọc mô hình hồi quy bội k biến bằng ngôn ngữ ma ngôn ngữ ma trận kết hợp với kỹ thuật tính toán cho phép chúng ta giải quyết các vấn đề của phân tích hồi quy một cách nhanh chóng .chính xác. Hàm hồi quy tổng thể có dạng: Yi = Trong đó là hệ số tự do (hệ số chặn) là các hệ số hồi quy riêng. Giả sử chúng ta có n quan sát,mỗi quan sát gồm k giá trị (Yi, X2i, ,Xki) Kí hiệu :Y= U = X= Khi đó ta có: Y = X + U Giả thiết 4 nói rằng giữa các biến độc lập không có quan hệ tuyến tính với nhau, khi đó các cột của ma trận X là độc lập tuyến tính. Do đó hạng của ma trận X bằng số cột của ma trận | THẢO LUẬN MÔN KINH TẾ LƯỢNG NHÓM 1 ( TỔII ) Thành viên tổ 1 nhóm II Thị Oanh (NT) (20%) Thúy Ngân (16%) Thị Phong (15%) Hoài Thương (16%) Thị Tuyết (18%) Thị Thủy (15%) Văn Thiệu (0%) I. Phương pháp ước lượng các hệ số hồi quy bằng phương pháp ma trận MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH K BIẾN – PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN Phần này giới thiệu với bạn đọc mô hình hồi quy bội k biến bằng ngôn ngữ ma ngôn ngữ ma trận kết hợp với kỹ thuật tính toán cho phép chúng ta giải quyết các vấn đề của phân tích hồi quy một cách nhanh chóng .chính xác. Hàm hồi quy tổng thể có dạng: Yi = Trong đó là hệ số tự do (hệ số chặn) là các hệ số hồi quy riêng. Giả sử chúng ta có n quan sát,mỗi quan sát gồm k giá trị (Yi, X2i, ,Xki) Kí hiệu :Y= U = X= Khi đó ta có: Y = X + U Giả thiết 4 nói rằng giữa các biến độc lập không có quan hệ tuyến tính với nhau, khi đó các cột của ma trận X là độc lập tuyến tính. Do đó hạng của ma trận X bằng số cột của ma trận này tức là R(X) = k , ma trận X không suy biến w. Thí dụ . Với thí dụ ta có ma trận X như sau: 1,0000 18,0000 10,0000 1,0000 25,0000 11,0000 1,0000 19,0000 6,0000 1,0000 24,0000 16,0000 1,0000 15,0000 7,0000 1,0000 26,0000 17,0000 X= 1,0000 25,0000 14,0000 1,0000 16,0000 12,0000 1,0000 17,0000 12,0000 1,0000 23,0000 12,0000 1,0000 22,0000 14,0000 1,0000 15,0000 15,0000 ƯỚC LƯỢNG CÁC THAM SỐ - OLS Hàm hồi quy SRF có dạng: Hay Y = Trong đó e = =Y - Các ước lượng OLS được tìm bằn cách: là tổng bình phương của các phần dư (RSS). e’e = =Y’Y-2 X’X = X’ Y Với giả thiết 4, X không suy biến , nên X’X cũng không suy biến ,do đó tồn tại (X’X)1 . Từ đó: =(X’X)-1X’Y Thí dụ : Với ma trận X ở thí dụ ,khi đó: X’X= ; (X’X)-1= X’Y= ; = ú ú ú û ù ê ê ê ë é 1900 3055 146 3055 5195 245 146 245 12 ú ú ú û ù ê ê ê ë é - - - - - - 0105 , 0 0040 , 0 0454 , 0 0040 , 0 0067 , 0 0884 , 0 0454 , 0 0884 , 0 440 , 2 . MA TRẬN PHƯƠNG SAI CỦA Để kiểm định giả thiết, tìm khoảng tin cậy, cũng như .
đang nạp các trang xem trước
