tailieunhanh - KINH TẾ LƯỢNG - Chương 4: MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI

TÀI LIỆU THAM KHẢO - BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG - Chương 4: MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI | KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI . Mô hình hồi quy tuyến tính 3 biến Mô hình hồi quy tổng thể Mô hình hồi quy tổng thể ngẫu nhiên: ui: sai số ngẫu nhiên của tổng thể . Ước lượng các tham số của mô hình (OLS) Cho n quan sát của 3 đại lượng Y, X2, X3, ký hiệu quan sát thứ i là Yi, X2i, và X3i. sai số của mẫu ứng với quan sát thứ i . Phương sai của các ước lượng Do là phương sai của ui chưa biết nên trong thực tế người ta dùng ước lượng không chệch của nó: . Hệ số xác định và hệ số xác định hiệu chỉnh Hệ số xác định R2 MH hồi quy 3 biến Hệ số xác định hiệu chỉnh Với k là tham số của mô hình, kể cả hệ số tự do Mối quan hệ giữa R2 và Người ta dùng để xem xét việc đưa thêm 1 biến vào mô hình. Biến mới đưa vào mô hình phải thỏa 2 điều kiện: - Làm tăng - Khi kiểm định giả thiết hệ số của biến này trong mô hình với giả thiết H0 thì phải bác bỏ H0. . Khoảng tin cậy của các tham số Khoảng tin cậy của tham số i với mức ý nghĩa hay độ tin cậy 1- . . | KINH TẾ LƯỢNG Chương 4: MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI . Mô hình hồi quy tuyến tính 3 biến Mô hình hồi quy tổng thể Mô hình hồi quy tổng thể ngẫu nhiên: ui: sai số ngẫu nhiên của tổng thể . Ước lượng các tham số của mô hình (OLS) Cho n quan sát của 3 đại lượng Y, X2, X3, ký hiệu quan sát thứ i là Yi, X2i, và X3i. sai số của mẫu ứng với quan sát thứ i . Phương sai của các ước lượng Do là phương sai của ui chưa biết nên trong thực tế người ta dùng ước lượng không chệch của nó: . Hệ số xác định và hệ số xác định hiệu chỉnh Hệ số xác định R2 MH hồi quy 3 biến Hệ số xác định hiệu chỉnh Với k là tham số của mô hình, kể cả hệ số tự do Mối quan hệ giữa R2 và Người ta dùng để xem xét việc đưa thêm 1 biến vào mô hình. Biến mới đưa vào mô hình phải thỏa 2 điều kiện: - Làm tăng - Khi kiểm định giả thiết hệ số của biến này trong mô hình với giả thiết H0 thì phải bác bỏ H0. . Khoảng tin cậy của các tham số Khoảng tin cậy của tham số i với mức ý nghĩa hay độ tin cậy 1- . Kiểm định giả thiết * Kiểm định giả thiết H0: Nguyên tắc quyết định: Nếu ti > t(n-3, /2) hoặc ti F (2, n-3): Bác bỏ H0: Mô hình phù hợp - F ≤ F (2, n-3): Chấp nhận H0: Mô hình không phù hợp . Mô hình hồi quy k biến Mô hình hồi quy tổng thể Mô hình hồi quy mẫu ngẫu nhiên: => . Ước lượng các tham số của mô hình (OLS) . Khoảng tin cậy của các tham số, kiểm định các giả thiết hồi quy * Khoảng tin cậy các tham số * Kiểm định giả thiết Kiểm định giả thiết H0: Nguyên tắc quyết định: Nếu ti > t(n-k, /2) hoặc ti F (k-1, n-k): Bác bỏ H0: Mô hình phù hợp Nếu F ≤ F (k-1, n-k): Chấp nhận H0: Mô hình không phù hợp