tailieunhanh - Báo cáo toán học: " Infinite-Dimensional Ito Processes with Respect to Gaussian Random Measures and the Ito Formula"
Trong bài báo này, quá trình Ito chiều vô hạn đối với một biện pháp đối xứng ngẫu nhiên Gaussian Z giá trị trong một không gian Banach được xác định. Theo một số giả định, nó được hiển thị nếu XT là một quá trình Ito đối với Z và g (t, x) là một bản đồ C 2 mịn sau đó Yt. | 33 2 2005 223-240 V í e t mi ai m J o u r mi ai l of MATHEMATICS ê VAST 2005 Infinite-Dimensional Ito Processes with Respect to Gaussian Random Measures and the Ito Formula Dang Hung Thang and Nguyen Thinh Received October 15 2004 Abstract. In this paper infinite-dimensional Ito processes with respect to a symmetric Gaussian random measure taking values in a Banach space are defined. Under some assumptions it is shown that if . is an Ito process with respect to and. is a C -smooth mapping then . . is again an Ito process with respect to . A general infinite-dimensional Ito formula is established. 1. Introduction This work was supported in part by the National Basis Research Program. 224 . 2. Vector Symmetric Gaussian Random Measure . .P. . 2. ÍX .oo 225 Theorem . . . .-. . . . . .P Theorem . 2 2 L2
đang nạp các trang xem trước