tailieunhanh - Đề thi : Lập mô hình tài chính

Từ số liệu thực tiễn của thị trường chứng khoán Việt Nam, với yêu cầu danh mục trên 24 chứng khoán và với ít nhất 40 kỳ quan sát, hãy thực hiện những yêu cầu sau: Xây dựng đường biên hiệu quả Markowitz trong trường hợp có bán khống và không có bán khống. Xây dựng đường đẳng dụng của nhà đầu tư với hệ số ngại rủi ro tự cho. Kiểm định mô hình CAPM và phân tích kết quả đạt được | ĐỀ QUÁ TRÌNH MÔN LẬP MÔ HÌNH TÀI CHÍNH. Chuyên ngành TCDN – Khóa 33 chính quy I. NỘI DUNG ĐỀ THI Sinh viên chọn một trong ba chuyên đề sau: 1. Từ số liệu thực tiễn của thị trường chứng khoán Việt Nam, với yêu cầu danh mục trên 24 chứng khoán và với ít nhất 40 kỳ quan sát, hãy thực hiện những yêu cầu sau: - Xây dựng đường biên hiệu quả Markowitz trong trường hợp có bán khống và không có bán khống. - Xây dựng đường đẳng dụng của nhà đầu tư với hệ số ngại rủi ro tự cho. - Kiểm định mô hình CAPM và phân tích kết quả đạt được. 2. Chọn một doanh nghiệp và thực hiện các yêu cầu sau: - Xây dựng các báo cáo mô phỏng cho 5 – 10 năm của doanh nghiệp đó dựa trên các phân tích về triển vọng và các giả định dự báo. - Thực hiện việc định giá từ các báo cáo mô phỏng. 3. Xây dựng một dự án đầu tư bao gồm: - Trình bày ý tưởng đầu tư và các giả định cần thiết. - Dự báo và xây dựng dòng tiền. - Thẩm định dự án đầu tư. - Đánh giá rủi ro (phân tích kịch bản, phân tích triển vọng và mô phỏng) và đưa ra các phương án quản trị rủi ro cần thiết. II. THỜI HẠN NỘP BÀI VÀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY. 1. Thời hạn: ngày thi. 2. Phương thức trình bày: - Mỗi nhóm nộp file excel trình bày mô hình tính toán và file word trình bày và phân tích các giả định và kết quả. Trong mỗi file đều có danh sách nhóm. - Cách đặt tên file như sau: (hoặc xls) - Nộp file cho lớp trưởng hoặc đại diện giảng đường để ghi vào đĩa và nộp lại cho giáo viên. - Mỗi giảng đường nộp 2 đĩa CD chứa bài quá trình của toàn giảng đường. CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG