tailieunhanh - Hệ thống các công thức ôn tập học phần phân tích

Đây là tài liệu hệ thống các công thức ôn tập học phần phân tích môn chứng khoán gửi đến các bạn độc giả tham khảo. | HỆ THỐNG CÁC CÔNG THỨC PHỤC VỤ ÔN TẬP HỌC PHẦN PHÂN TÍCH -----------000--- 1. Giá trị thời gian của tiền Tính FV FV của 1 Tính lãi theo tháng FV n r PV 1 r 12 Tính lãi theo ngày FV n r PVx 1 r 365 FV n r PV Tính PV IFV n r PV ------- 1 r n 365 1 r n 365 2. Mức sinh lời và rủi ro Công thức tính mức sinh lời tương đối Pt - Pt-1 Dt Rt Pt-1 Mức sinh lời trong một khoảng thời gian Rt 1 R1 x 1 R2 x 1 R3 x .x 1 Rt-1 x 1 Rt - 1 Và mức sinh lời bình quân luỹ kế hàng năm sẽ là 1 Rbq ự 1 R1 x 1 R2 x 1 R3 x .x 1 Rt-1 x 1 Rt -1 Mức sinh lời năm Rn 1 Rm 12 m - 1 Mức sinh lời thực tế và mức sinh lời danh nghĩa R r h Mức sinh lời bình quân R1 R2 R3 . Rt R __ t Rủi ro 2 2 2 2 R1- R R2 - R R3 - R . Rt- R Var R ------------------------------------------- T Sinh lời dự kiến của 1 chứng khoán E R P1R1 P2R2 . PtRt Sinh lời dự kiến của 1 danh mục E Rp E Xj X E Rj from j 1 to n Trong đõ T. tỳ trẹmq cùa tirng chửng khoái trong danh nạc EfRjj du-aih lợi kỹ v-ọng cùa từng chững khiián trung danh mạc Rủi ro dự kiến của 1 chứng khoán Đõ lẽch chuẩn G y Rị- E R 2 Pị from i 1 ton Trong đõ Pị Xác uãt ciìa từng trạng thái Rị Doanh lợi ký vọng ừng với tửng trạng thái E R Doanh lợi ký vọng cùa chúng khoán Rủi ro dự kiến của 1 danh mục Phương sai cùa danh mục ơp2 E EWjWj ơjj 2 Rủi ro dự kiến của 1 danh mục gồm 2 chứng khoán ơp- - w12ơ12 2WjW Covộ r ƠJ2 Phirong sai chứng khoan L ơ2 Phưong sai chứng khoán 2 Covt ji j Hiệp phương sai vè lợi suât cùa 2 chứng khoán 3. Phân tích tài chính Hệ số thanh khoản a. Hệ số thanh toán hiện tại Tổng tài sản lưu động Thanh toán hiện tại __ Tổng nợ ngắn hạn b. Hệ số vein l u động ròng Vôh lưu động ròng Tổng TSLĐ - Tổng nợ ngắn hạn. c. Hệ số khả năng thanh toán nhanh thử Axít . Tổng TSLĐ - Tổn kho Khả nâng thanh toán nhanh Tổng nợ ngắn hạn d. Hệ số l u chuyển tiền tệ LCTT Lợi nhuận ròng hay lỗ Khấu hao. e. Hệ số tiền tệ Tiền mặt Chứng khoán khả mại Hệ số tiền tệ _Z .