tailieunhanh - The merging Needs and Tailored Products for Untapped Markets by Luisa Anderloni, Maria Debora Braga and Emanuele Maria Carluccio_9

Cuốn sách được dành cho một chủ đề cần được quan tâm ngày càng tăng từ các nhà hoạch định chính sách, các nhà khai thác tài chính và các học là vấn đề của unbanking hoặc underbanking ở các nước đang phát triển. Với sự tôn trọng này, mục tiêu của các tác giả đã dành nhiều nỗ lực để tìm hiểu vấn đề loại trừ tài chính để cung cấp cho người có thu nhập trung bình thấp cơ hội mới tiếp cận các dịch vụ tài chính (ngân hàng, tín dụng và đầu tư dịch vụ) | Bibliography 227 Jarque . and . Bera 1980 Efficient Tests for Normality Homoskedasticity and Serial Independence of Regression Residuals Economics Letters 6 255-259. Judd Kenneth L. 1998 Numerical Methods in Economics. Cambridge MA MIT Press. Kantz H. and T. Schreiber 1997 Nonlinear Time Series Analysis. Cambridge UK Cambridge University Press. Kirkpatrick S . Gelatt Jr. and . Vecchi 1983 Optimization By Simulated Annealing Science 220 671-680. Kocenda E. 2001 An Alternative to the BDS Test Integration Across the Correlation Integral. Econometric Reviews 20 337-351. Krugman Paul 1998 Special Page on Japan Introduction. Webpage krugman www . Kuan Chung-Ming and Halbert White 1994 Artifical Neural Networks An Econometric Perspective Econometric Reviews 13 1-91. Kuan Chung-Ming and Tung Liu 1995 Forecasting Exchange Rates Using Feedforward and Recurrent Neural Networks Journal of Applied Econometrics 10 347-364. Lai Tze Leung and Samuel Po-Shing Wong 2001 Stochastic Neural Networks with Applications to Nonlinear Time Series. Journal of the American Statistical Association 96 968-981. LeBaron Blake 1998 An Evolutionary Bootstrap Method for Selecting Dynamic Trading Stratergies in . N. Refenes . Burgess and . Moody eds. Decision Technologies for Computational Finance Ansterdam Kluwer Academic Publishers 141-160. Lee . H. White and . Granger 1992 Testing for Neglected Nonlinearity in Times Series Models A Comparison of Neural Network Models and Standard Tests Journal of Econometrics 56 269-290. Ljung . and . Box 1978 On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models. Biometrika 65 257-303. Lumsdaine Robin L. and D. H. Papell 1997 Multiple Trend Breaks and the Unit Root Hypothesis Review of Economics and Statistics 212-218. Mandic Danilo and Jonathan Chambers 2001 Recurrent Neural Networks for Prediction Learning Algorithms Architectures and Stability. New York John Wiley and Sons. 228 Bibliography McCarthy .