tailieunhanh - Bài 8: Tự tương quan BÀI 8. TỰ TƯƠNG QUAN Mục tiêu Sau khi kết thúc bài, học

Bài 8: Tự tương quan BÀI 8. TỰ TƯƠNG QUAN Mục tiêu Sau khi kết thúc bài, học viên sẽ hiểu được những vấn đề sau đây: • Hiện tượng Tự Tương Quan (TTQ) xảy ra khi nào? • Nguyên nhân và hậu quả của TTQ. • Làm thế nào để phát hiện TTQ. • Các biện pháp khắc phục TTQ. Nội dung Hướng dẫn học • TTQ là gì? • Nguyên nhân và hậu quả của TTQ. • Phát hiện hiện tượng TTQ trong mô hình. • Khắc phục TTQ. • Cần nắm được bản chất của hiện tượng đó là khi một giả thiết của. | TOPICA eil HUM law IA IW ÕUẬỄ If Bài 8 Tự tương quan BÀI 8. Tự TƯƠNG QUAN Nội dung Mục tiêu Sau khi kết thúc bài học viên sẽ hiểu được những vấn đề sau đây Hiện tượng Tự Tương Quan TTQ xảy ra khi nào Nguyên nhân và hậu quả của TTQ. Làm thế nào để phát hiện TTQ. Các biện pháp khắc phục TTQ. Hướng dẫn học TTQ là gì Nguyên nhân và hậu quả của TTQ. Phát hiện hiện tượng TTQ trong mô hình. Khắc phục TTQ. Thời lượng 8 tiết Cần nắm được bản chất của hiện tượng đó là khi một giả thiết của phương pháp OLS không thỏa mãn. Tập trung vào hậu quả chính của hiện tượng này đó là làm cho các ước lương OLS sẽ là các ước lượng không hiệu quả. Hiểu rõ ý tưởng của các phương pháp phát hiện ra hiện tượng. Hiểu rõ ý tưởng của các phương pháp khắc phục hiện tượng. 117 TOPỊCA Bài 8 Tự tương quan TÌNH HUỐNG DẪN NHẬP Tình huống Khi nghiên cứu một vấn đề nào đó bằng phương pháp kinh tế lượng ta đều sử dụng một mô hình hồi quy và để ước lượng mô hình hồi quy ta thường dùng phương pháp OLS bài học số 3 . Tuy nhiên để thực hiện được phương pháp OLS thì về mặt kỹ thuật một giả thiết trong mô hình cần thỏa mãn. Đó là giả thiết về sự không có sự tương quan giữa các nhiễu ngẫu nhiên không có tự tương quan . Về bản chất thì giả thiết này muốn ngụ ý rằng quan sát của biến phụ thuộc ở thời điểm này sẽ không có quan hệ với quan sát của biến phụ thuộc ở thời điểm khác. Ta lấy ví dụ cụ thể Việt Nam khi nghiên cứu về GDP phụ thuộc vào vốn đầu tư theo các năm. Vì GDP của Việt Nam nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung thay đổi thường có tính chu kì nên các quan sát ở thời điểm khác nhau thường có quan hệ nào đó với nhau. Câu hỏi Vấn đề là hậu quả của việc giả thiết trong mô hình kinh tế lượng không thỏa mãn là gì 118 TOPỊCA Bài 8 Tự tương quan Mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển đã dựa vào một giả thiết hết sức quan trọng là giữa các sai số ngẫu nhiên ui không có sự tương quan tức là E uiuJ 0 Vi j. Tuy nhiên trong thực tế đối với số liệu dạng chuẩn thời gian giả thiết này thường hay bị vi phạm. Do