tailieunhanh - Kinh tế lượng cơ sở - Bài 5

Tài liệu tham khảo Kinh tế lượng cơ sơ dùng học cao học khoa toán kinh tế , Tài liệu này là bài số 5 giới thiệu về Phương pháp sai của sai số thay đổi | Bài 5. PHƯƠNG SAI cna SAI SỐ THAY ĐỔI 1. Bản chất của hiện tượng phương sai cna sai số thay đổi MH ban đầu Yị fỉ @2 Xi Ui . Hiện tượng Gt 4 Phương sai các sai sè ngẫu nhiên là đồng nhất Var u ơ không đổi. Nếu gt được thỏa mãn PSSS đồng đều homoscedasticity . Gt không thỏa mãn Var uỳ ơỉ không đồng nhất PSSS thay đổi heteroscedasticity . . Nguyên nhân - Bản chất hiện tượng Kinh tế xã hội. - Số liệu không đúng bản chất hiện tượng. - Quá trình xử lý số liệu. 2. Hậu quả - Các ước lượng là không chệch nhưng không hiệu quả không phải là tốt nhất. - Các kiểm định T F có thể sai khoảng tin cậy rộng. 3. Phát hiện Var Ui ơị2 là không biết. Dùng ước lượng của nó là ei2 để phân tích đánh giá. . Đồ thị phần dư Dùng đồ thị của eh I eị I hoặc ei để đánh giá. . Kiểm định Park Giả thiết ỡ- ơ2Xla2 Trong đó ơ2 là một hằng số MH hồi qui phụ ỉne2 a1 a2ỉnXị vl Bước 1. Hồi quy mô hình ban đầu tìm được el Bước 2. Hồi quy mô hình Bước 3. Kiểm định cặp giả thuyết H0 a2 0 H1 a2 0 . Kiểm định Glejer Tùy vào giả thiết mà thực hiện hồi qui phụ để kiểm định Gt ơl2 ơXị do đó hồi qui mô hình hồi qui phụ e ai a2Xĩ Vi H0 a2 0 RỈ 0 Mô hình đầu có PSSS đồng đều H1 a2 0 R 2 0 Mô hình đầu có PSSS thay đổi Dùng kiểm định T hoặc F để kiểm định Tương tự Gt ơỉ Ơ2X2 MH hồi qui phụ ej a1 a2Xl2 vl Gt ơ2 ơ2y íXl MH hồi qui phụ e a1 a2ylX vl 1 1 Gt Ơ2 ơ2 X MH hồi qui phụ ej a1 a2 X Vị . Kiểm định White Dùng cho mô hình nhiều biến giải thích. Hồi qui bình phương phần dư theo tổ hợp bậc cao dần của các biến giải thích. VD MH ban đầu Yl 0 í X2i ỊX U MH hồi qui phụ e2 ai a2X2 aX3 a X2 aqXiXs . Vl H0 R 2 0 K H1 R 2 0 TT- Ậ . _ 4- _1_ 2 .2 7 ì2 Ặ 2 __2 7_ TT Kiểm định X Xs nR nếu XqS Xa k -1 thì bác bỏ H0 Ví dụ Tệp số liệu ch6bt3 bao gồm các biến D88 là nợ nước ngoài và Y88 là tổng sản phẩm trong nước của 73 nước đang phát triển. Hãy kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi. Kết quả hồi quy D88 theo Y88 như sau Dependent Variable D88 Method Least Squares Date 11 19 08 Time 18 28 Sample 1