tailieunhanh - Kinh tế lượng cơ sở - Bài 4

Tài liệu tham khảo Kinh tế lượng cơ sơ dùng học cao học khoa toán kinh tế , Tài liệu này là bài số 4 giới thiệu về đa cộng tuyến | Bài 4. ĐA CỘNG tuyến 1. Bản chất của đa cộng tuyến Multicolinearity . Hiện tượng Xét MH Yi 31 3- X fX. . 3Xi Ui Gt 10 Các biến giải thích không có quan hệ cộng tuyến. Nếu giả thiết bị vi phạm hiện tượng đa cộng tuyến. Có hai dạng đa cộng tuyến i. Đa cộng tuyến hoàn hảo Perfect Multicolinearity 3 Ảj 0 j 1 sao cho Ả2 X2i . ẰkXki 0 V i Ma trận X là suy biến không có lời giải duy nhất. ii. Đa cộng tuyến không hoàn hảo Imperfect Multicolinearity 3Ảj 0 j f 1 sao cho Ằq. X2i . ẢkXki Vi 0 với vi là SSNN có phương sai dương vẫn có lời giải. . Nguyên nhân Đa cộng tuyến hoàn hảo gần như không bao giờ xảy ra Đa cộng tuyến không hoàn hảo thường xuyên xảy ra do các nguyên nhân - Bản chất các biến giải thích có quan hệ tương quan với nhau Khách quan . - Do số liệu mẫu không ngẫu nhiên. - Do kích thước mẫu không đủ. - Do quá trình làm trơn số liệu. 2. Hậu quả . Đa cộng tuyến hoàn hảo không giải được V lóc ã 3 0 Vj vu Var 3 TO Vj Ph--ng sai . Đa cộng tuyến không hoàn hảo - Các ước lượng có phương sai lớn là ước lượng không hiệu quả. - Khoảng tin cậy rộng không còn ý nghĩa. - Các kiểm định T có thể sai. - Các kiểm định T và kiểm định F có thể cho kết luận mâu thuẫn nhau. - Các ước lượng có thể sai về dấu. - Mô hình trở nên nhậy cảm với mỗi sự thay đổi của số biến giải thích và của tệp số liệu. 3. Phát hiện đa cộng tuyến. . Sự mâu thuẫn giữa kiểm định T và F Có mâu thuẫn Kiểm định F có ý nghĩa tất cả các kiểm định T về các hệ số góc không có ý nghĩa. có Đa cộng tuyến. Điều ngược lại chưa chắc đúng. . Hồi qui phụ Nghi ngờ biến giải thích Xj phụ thuộc tuyến tính vào các biến giải thích khác hồi qui mô hình hồi qui phụ Xj X1 X2X2 . ữj-iXj-1 Oj 1Xj 1 . Vi H0 R 2 0 Mô hình ban đầu không có Đa cộng tuyến H1 R 0 Mô hình ban đầu có Đa cộng tuyến Fqs T-RTx R F F k. - 1 n - k. thì bác bỏ Ho. . Độ đo Theil Dùng để so sánh mức độ đa cộng tuyến không hoàn hảo giữa các mô hình. B-íc 1 Hải quy m hxnh ban Çu txm -îc R2 B-íc 2 Bỏ biến Xj ra khỏi mô hình hồi qui thu được R-j j 2 k