tailieunhanh - Chương 5: Đa cộng tuyến

Giới thiệu đa cộng tuyến trong kinh tế lượng Thông thường các biến độc lập không có mối quan hệ tuyến tính. Nếu quy tắc này bị vi phạm thì sẽ có hiện tượng đa cộng tuyến. Như vậy đa cộng tuyến là hiện tượng các biến độc lập trong mô hình phụ thuộc lẫn nhau va thể hiện được dưới dạng hàm số | ĐA CỘNG TUYẾN Chương 5 Giới thiệu Đa cộng tuyến trong kinh tế lượng Thông thường các biến độc lập không có mối quan hệ tuyến tính. Nếu quy tắc này bị vi phạm thì sẽ có hiện tượng đa cộng tuyến, Như vậy , “đa cộng tuyến ”là hiện tượng các biến độc lập trong mô hình phụ thuộc lẫn nhau và thể hiện được dưới dạng hàm số Giới thiệu Đa cộng tuyến trong kinh tế lượng Đa cộng tuyến hoàn hảo xảy ra khi giữa các biến độc lập có mối quan hệ chính xác theo dạng Xét mô hình hồi quy tuyến tính k biến với hàm PRF : Đa cộng tuyến không hoàn hảo xảy ra khi giữa các biến độc lập có mối quan hệ theo dạng Giới thiệu Đa cộng tuyến trong kinh tế lượng Ví dụ Đa cộng tuyến hoàn hảo: X2 X3 X4 10 50 52 15 75 52 18 90 97 24 120 129 11 55 63 X2 và X3 có mối quan hệ tuyến tính chính xác: X3 = 5X2 => Trường hợp này có đa cộng tuyến hoàn hảo Giới thiệu Đa cộng tuyến trong kinh tế lượng Điều gì xảy ra khi có đa cộng tuyến hoàn hảo ? Xét ví dụ hàm hồi quy tuyến tính 3 biến Và giả sử có đa cộng tuyến hoàn hảo : . | ĐA CỘNG TUYẾN Chương 5 Giới thiệu Đa cộng tuyến trong kinh tế lượng Thông thường các biến độc lập không có mối quan hệ tuyến tính. Nếu quy tắc này bị vi phạm thì sẽ có hiện tượng đa cộng tuyến, Như vậy , “đa cộng tuyến ”là hiện tượng các biến độc lập trong mô hình phụ thuộc lẫn nhau và thể hiện được dưới dạng hàm số Giới thiệu Đa cộng tuyến trong kinh tế lượng Đa cộng tuyến hoàn hảo xảy ra khi giữa các biến độc lập có mối quan hệ chính xác theo dạng Xét mô hình hồi quy tuyến tính k biến với hàm PRF : Đa cộng tuyến không hoàn hảo xảy ra khi giữa các biến độc lập có mối quan hệ theo dạng Giới thiệu Đa cộng tuyến trong kinh tế lượng Ví dụ Đa cộng tuyến hoàn hảo: X2 X3 X4 10 50 52 15 75 52 18 90 97 24 120 129 11 55 63 X2 và X3 có mối quan hệ tuyến tính chính xác: X3 = 5X2 => Trường hợp này có đa cộng tuyến hoàn hảo Giới thiệu Đa cộng tuyến trong kinh tế lượng Điều gì xảy ra khi có đa cộng tuyến hoàn hảo ? Xét ví dụ hàm hồi quy tuyến tính 3 biến Và giả sử có đa cộng tuyến hoàn hảo : X3i=aX2i Ta có : Vì : X3i=aX2i Giới thiệu Đa cộng tuyến trong kinh tế lượng Như vậy trong trường hợp đa cộng tuyến hoàn hảo thì sẽ không xây dựng được mô hình hồi quy Đây là dạng vô định => Vậy không xác định được Tương tự => Vậy không xác định được Giới thiệu Đa cộng tuyến trong kinh tế lượng Điều gì xảy ra khi có đa cộng tuyến không hoàn hảo ? Chúng ta vẫn ước lượng được các tham số và xây dựng được mô hình hồi quy nhưng hãy xét đến hậu quả của đa cộng tuyến không hoàn hảo trong các phần tiếp theo Hệ quả của đa cộng tuyến Khi gặp đa cộng tuyến hoàn hảo, chúng ta không thể ước lượng được mô hình Hệ quả khi có đa cộng tuyến không hoàn hảo Khi dùng phương pháp ước lượng OLS, phương sai vẫn là nhỏ nhất nhưng giá trị lại khá lớn so với giá trị ước lượng Sai số chuẩn của các hệ số hồi qui sẽ lớn Do đó: Khoảng tin cậy lớn và việc kiểm định ít có ý nghĩa. Giả thiết H0 luôn dễ dàng được chấp nhận R2 rất cao nhưng tỷ số t ít có ý nghĩa Hệ quả của đa cộng tuyến Dễ dàng bác bỏ giả thuyết “không” của .