tailieunhanh - Phương pháp thống kê xây dựng mô hình định mức tín nhiệm khách hàng thể nhân

Mô hình định mức tín nhiệm thể nhân được đặt ra cách đây 50 năm nhằm xây dựng phương pháp lượng hóa khả năng thanh toán và mức độ tín nhiệm của khách hàng trong giao dịch. Công tác này giúp ngân hàng và các tổ chức tín dụng quyết định có hay không cung cấp các dịch vụ cho khách hàng. | Phương Pháp Thống Kê Xây Dựng Mô Hình Định Mức Tín Nhiệm Khách Hàng Thể Nhân Vương Quân Hoàng,∗ Đào Gia Hưng,† Nguyễn Văn Hữu,‡ Trần Minh Ngọc,§ Lê Hồng Phương¶ Ngày 10 tháng 5 năm 2006 Tóm tắt nội dung In this paper, we consider the problem of credit scoring for personal customer. The main statistical tools used to establish credit scoring sys- tem are theory of classification and discrimination. Our method is illus- trated on the credit customer dataset of a Trade Bank. 1 Giới thiệu Mô hình định mức tín nhiệm thể nhân được đặt ra cách đây 50 năm nhằm xây dựng phương pháp lượng hoá khả năng thanh toán và mức độ tín nhiệm của khách hàng trong giao dịch. Công tác này giúp các ngân hàng và tổ chức tín dụng quyết định có hay không cung cấp các dịch vụ cho khách hàng. Lợi ích của mô hình đem lại rất rõ nét, nổi bật là giảm thiểu chi phí phân tích thông tin (nhất là khi số lượng người sử dụng các dịnh vụ ngân hàng ngày càng lớn); giúp đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác và khách quan; giảm thiểu rủi ro tín dụng, đảm bảo tối đa việc thu hồi tài chính. Một trong các phương pháp tiếp cận mô hình định mức tín nhiệm khách hàng là giải quyết bài toán phân tích phân biệt, nhận biết hay là xếp một cá thể vào một trong các nhóm khách hàng mà có sự khác nhau tương đối giữa các nhóm. Bài toán phân nhóm một tập hợp được Fisher giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1936 khi tiến hành phân loại đặc tính cây Irit dựa trên số liệu về kích thước bên ngoài của cây. David Duran (1941) là người đầu tiên ứng dụng ∗Email: qvuong@; Centre Emile Bernheim, ULB, 21 , B-1050, Bruxelles †Ngân hàng Techcombank ‡Email:huunv@; Khoa Toán-cơ-tin học, trường Đại học KHTN, ĐH QGHN §Email:ngoctm@; Khoa Toán-cơ-tin học, trường Đại học KHTN, ĐH QGHN ¶Email:phuonglh@; Khoa Toán-cơ-tin học, trường Đại học KHTN, ĐH QGHN 1 2 phương pháp đó vào việc phân biệt các khoản nợ tốt và khoản nợ xấu. Sau đó nhiều công ty tín dụng đã xây dựng các hình thức sơ khai của hệ