tailieunhanh - Bài giảng Phân tích số liệu mảng - Chương 3: Fix effect model (FEM)

Bài giảng Phân tích số liệu mảng - Chương 3: Fix effect model (FEM). Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: giới thiệu về Fix Effect Model; ước tính các tham số độ dốc trong FEM bằng công cụ ước tính bên trong, công cụ ước tính giữa; ước tính FEM bằng phương pháp biến giả bình phương tối thiểu (LSDV); . Mời các bạn cùng tham khảo! | 6 6 2022 Chapter 3 Fix Effect Model FEM Mr U_KHOA TOÁN KINH TẾ 37 Objectives 38 1 Introduce about Fix Effect Model 2 Estimates the slope paramaters in FEM by Within Estimator Between Estimator 3 Estimates FEM by Least Square Dummy Variables LSDV method Mr U_KHOA TOÁN KINH TẾ 6 6 2022 Introduce about FEM 39 Notations Let us denote æ yi1 ö æ x x 2i1 . x Ki1 ö æ b1 ö 1 i 1 ç ç ç ç yi2 ç x1i2 x 2i2 . x Ki2 ç b2 yi ç X i ç b ç ç . ç . . . . ç . ç è yiT ø T 1 ç x1iT è x 2iT . x KiT ø T K ç è bK ø K 1 Let us denote e a unit vector and εi the vector of errors æ ö æ e i1 ö 1 ç ç e i2 e ç 1 e i ç ç ç . ç . ç è ø T 1 ç Mr U_KHOA TOÁN KINH TẾ 1 è e iT ø T 1 6 6 2022 We consider the fix effect model 40 yi α0 eαi Xiβ εi. i 1 . n where αi is assumed to be a constant term or have correlation with the explanatory variables Assumption The error term εit are it with E εit 0 E εitεis σ2ε when t s and 0 if t s or E εiε i σ2εIT here IT denotes the identity matrix T T E εitεjs 0 i j ts or E εiε j 0T here 0T denotes the identity matrix T T Theorem Under assumption OLS estimator of parameters β is the U_KHOA linear unbiased estimator BLUE Mr best TOÁN KINH TẾ 6 6 2022 Estimates the slope paramaters 41 Case 1. Single regression Method 1. Within Estimator yi eαi Xiβ εi. i 1 . n yit αi xit β εit it Taking mean of this equation over time for each cross section unit i we have yi a i x ib e i Again by taking average Eq. across individuals we have y. a i x .b e. Subtracting Eq. from Eq. for each t to get y it - yi b x it - x i e it - e i Mr U_KHOA TOÁN KINH TẾ 6 6 2022 Remark. can be estimated by applying OLS also calling the name 42 Within Estimator Method 2. Between estimator BE Subtracting from for each t to get y - y b x - x e - e i . i . i . Between estimation by OLS Example Using file to run the following model it 0 2 _ it Mr U_KHOA TOÁN KINH TẾ 6 6 2022 Remark. OLS estimates by Pooled .

• Toán học
• Bài giảng Phân tích số liệu mảng
• Phân tích số liệu mảng
• Fix effect model
• Mô hình tác động cố định
• Suy diễn thống kê
• Ước tính FEM
• Phương pháp biến giả bình phương tối thiểu
• Phân tích và thiết kế thuật toán
• Chia để trị
• Nhân số nguyên
• Nhân ma trận
• Dãy con lớn nhất
• Hoán đổi phần tử của mảng