tailieunhanh - Ứng dụng phương pháp học máy trong dự báo rủi ro phá sản của các doanh nghiệp Việt Nam

Bài viết Ứng dụng phương pháp học máy trong dự báo rủi ro phá sản của các doanh nghiệp Việt Nam kiểm chứng tính hiệu quả của các mô hình học máy so với thống kê truyền thống và kiểm tra tính hiệu quả của các mô hình học máy. | ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY TRONG DỰ BÁO RỦI RO PHÁ SẢN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Trương Thị Thùy Dương Học viện Ngân hàng Email duongtt@ Lê Hải Trung Học viện Ngân hàng Email trunglh@ Mã bài JED - 1066 Ngày nhận bài 26 12 2022 Ngày nhận bài sửa 22 03 2023 Ngày duyệt đăng 04 04 2023 DOI Tóm tắt Dự báo rủi ro phá sản của doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các cảnh báo sớm cho các doanh nghiệp. Các nghiên cứu đánh giá rủi ro phá sản sử dụng các phương pháp thống kê truyền thống và mô hình học máy. Trong nghiên cứu này sử dụng hồi quy logistic và các mô hình học máy để dự báo rủi ro phá sản của các doanh nghiệp Việt Nam. Nghiên cứu đi kiểm chứng tính hiệu quả của các mô hình học máy so với thống kê truyền thống và kiểm tra tính hiệu quả của các mô hình học máy. Kết quả cho thấy sự ưu thế của mô hình XGBoost và Random Forest so với logistic và các phương pháp khác. Từ khóa Phá sản Logistic Random Forest Extreme Gradient Boosting K-Nearest Neighboor Naïve Bayses. Mã JEL C45 C52 C63 G33 Machine learning based bankruptcy prediction of Vietnam companies Abstract Bankruptcy prediction plays an important role in providing early warning for companies. Traditional statistics and machine learning methods have been used for failure prediction problems. In this study we test the performance of machine learning methods comparing to logistic regression. The finding shows that XGBoost and Random Forest outperform than orther methods. Keywords Bankruptcy prediction Random Forest K-Nearest Neighboor Naïve Bayses Extreme Gradient Boosting Logistic. JEL code C45 C52 C63 G33 1. Giới thiệu Những biến động của kinh tế thế giới giai đoạn hậu Covid-19 đang có ảnh hưởng mạnh mẽ đến năng lực tài chính và hoạt động của các doanh nghiệp. Tình hình lạm phát tăng cao cùng với những mâu thuẫn chính trị khiến rủi ro phá sản của các doanh nghiệp trở nên rõ ràng hơn. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và xã hội do tác động .