tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 6 - Phùng Thị Thu Hà

Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 6: Đa cộng tuyến, cung cấp cho sinh viên những nội dung về: bản chất của đa cộng tuyến; ước lượng các tham số khi có đa cộng tuyến; hậu quả của đa cộng tuyến; cách phát hiện đa cộng tuyến; biện pháp khắc phục; . Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | CHƯƠNG VI ĐA CỘNG TUYẾN 1 . Bản chất của đa cộng tuyến Khi lập mô hình hồi quy bội ˆ Yi ˆ ˆ X ˆ X . ˆ X 1 2 2i 3 3i k ki Có sự phụ thuộc tuyến tính cao giữa các biến giải thích gọi là đa cộng tuyến. a. Đa cộng tuyến hoàn hảo Tồn tại 2 3 k không đồng thời bằng 0 sao cho 2X2 3X3 kXk 0 b. Đa cộng tuyến không hoàn hảo 2X2 3X3 kXk vi 0 2 3 4 . Ước lượng các tham số khi có đa cộng tuyến 2 ˆ yi x 2 i x3i yi x3i x2i x3i 2 2 2 2 x 2i x 3i x2i x3i Nếu X2i X3i gt x2i x3i 2 ˆ yi x3i x3i yi x3i x3i x3i 0 gt 2 2 2 2 2 2 2 x 3i x 3i x3i x3i 0 ˆ ˆ gt không xác định được 2 3 5 Một số nguyên nhân gây ra hiện tượng đa cộng tuyến - Khi chọn các biến độc lập mối quan có quan hệ nhân quả hay có tương quan cao vì đồng phụ thuộc vào một điều kiện khác. - Khi số quan sát nhỏ hơn số biến độc lập. - Cách thu thập mẫu. - Chọn biến Xi có độ biến thiên nhỏ. 6 . Hậu quả của đa cộng tuyến - Ước lượng các hệ số không hiệu quả do phương sai của ước lượng lớn. - Khoảng tin cậy của các ước lượng rộng - Tỷ số ti không có ý nghĩa - R2 lớn nhưng t nhỏ - Các ước lượng OLS và sai số chuẩn của chúng trở nên rất nhạy với những thay đổi nhỏ của dữ liệu - Dấu các ước lượng của các hệ số hồi quy có thể sai - Thêm vào hay bớt đi các biến cộng tuyến với các biến khác mô hình sẽ thay đổi về dấu hoặc thay đổi về độ lớn của các ước lượng. 7 . Cách phát hiện đa cộng tuyến . R2 lớn nhưng tỷ số t nhỏ . Tương quan cặp giữa các biến giải thích cao X i X Z i Z rXZ 2 2 X i X Zi Z Trong đó X Z là 2 biến giải thích trong mô hình 8 . Sử dụng mô hình hồi quy phụ ˆ X 2i ˆ ˆX . ˆ X 1 3 3i k mi H0 R2 0 2 R n m F 1 R 2 m 1 Nếu F gt F m-1 n-m bác bỏ H0 gt có đa cộng tuyến Nếu F lt F m-1 n-m chấp nhận H0 gt không có đa cộng tuyến 9 . Sử dụng nhân tử phóng đại phương sai VIF Đối với hàm hồi quy 2 biến giải thích VIF được định nghĩa như sau 1 VIF 2 1 r23 Đối với trường hợp tổng quát có k-1 biến giải thích thì 1 VIF 2 1 R j R2j là giá trị R2 trong hàm hồi quy của Xj theo k-1 biến giải thích còn lại. .