tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 3 - Phùng Thị Thu Hà

Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 3: Mở rộng mô hình hồi quy hai biến, cung cấp cho sinh viên những nội dung về: mô hình hồi quy qua gốc tọa độ; mô hình tuyến tính logarit (log-log); mô hình bán logarit; Mô hình nghịch đảo; . Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | KINH TẾ LƯỢNG Chương 3 MỞ RỘNG MÔ HÌNH HỒI QUY 2 BIẾN BIÊN TẾ Giả sử có hàm Y f X Giá trị biên tế MXY Y X Y MXY X Ý nghĩa của biên tế Cho biết lượng thay đổi tuyệt đối của biến phụ thuộc Y khi biến độc lập X thay đổi 1 đơn vị Khi X 0 MXY f X 2 HỆ SỐ CO GIÃN Hệ số co giãn của Y theo X là Y EYX Y X X Lượng thay đổi tương đối của Y Y X 100 EYX 100 Y X 3 HỆ SỐ CO GIÃN Ý nghĩa của hệ số co giãn cho biết sự thay đổi tương đối của Y khi X thay đổi 1 Khi X 0 dY Y X EYX f X dX Y X Hệ số co giãn không phụ thuộc đơn vị đo 4 . Mô hình hồi quy qua gốc tọa độ Mô hình hồi quy tổng thể E Y X 2Xi Yi 2 Xi ui Mô hình hồi quy mẫu ngẫu nhiên Yi ˆ X ei 2 i ˆ X iYi 2 2 X i ˆ 2 ei2 Var ˆ2 2 ˆ2 Xi n 1 . Mô hình tuyến tính logarit log-log ui Yi 1 Xi e 2 MHHQTTNN ln Yi ln 1 2 ln X 1 ui dY d ln Y 2 Y 2 dX X dX X dY Y dY X 2 EY dX X dX Y X Ví dụ ln Yi 2 0 75 ln X i ui Khi giá tăng 1 thì lượng cầu của loại hàng hoá này sẽ giảm 0 75 . . Mô hình bán logarit . Mô hình log-lin Mô hình bán logarit có dạng lnYi 1 ui d ln Y 1 Y dY dY Y 2 dX dX dX Thay đổi tương đối của biến phụ thuộc Y 2 Thay đổi tuyệt đối của biến độc lập X Nếu nhân thay đổi tương đối của Y lên 100. Nếu 2 gt 0 thì 2 sẽ là tốc độ tăng trưởng của Y đối với thay đổi tuyệt đối của t Nếu 2 lt 0 thì 2 sẽ là tốc độ giảm sút Ví dụ Tổng SP nội địa tính theo giá năm 1987 của Mỹ trong khoảng thời gian 1972-1991 Năm RGDP Năm RGDP Năm RGDP 1972 1979 1986 1973 1980 1987 1974 1981 1988 1975 1982 1989 4838 1976 1983 1990 1977 1984 1991 4821 1978 1985 Với Y ln RGDP và kết quả hồi quy như sau ˆ Yi 8 0139 0 0247t GDP thực tăng với tốc độ 2 47 năm từ 1972-91. Mô hình xu hướng tuyến tính Mô hình Yt 1 ut Tức hồi quy Y theo thời gian và phương trình trên được gọi là mô hình xu hướng tuyến tính và t được gọi là biến xu hướng. Với số liệu ở VD đặt Y RGDP ta có kết quả ˆ Yi 2933 054 97 6806t Mô hình này