tailieunhanh - Nghiên cứu bài toán định giá quyền chọn sử dụng các kĩ thuật máy học

Bài viết Nghiên cứu bài toán định giá quyền chọn sử dụng các kĩ thuật máy học trình bày đánh giá hiệu quả các mô hình bằng một số tập dữ liệu giá quyền chọn đã được chia sẻ công khai. Kết quả thực nghiệm cho thấy các mô hình máy học có nhiều khả năng ước lượng giá quyền chọn với độ chính xác cao. | TẠP CHÍ KHOA HỌC HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH JOURNAL OF SCIENCE Tập 20 Số 2 2023 244-252 Vol. 20 No. 2 2023 244-252 ISSN Website https https 2023 2734-9918 Bài báo nghiên cứu 1 NGHIÊN CỨU BÀI TOÁN ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN SỬ DỤNG CÁC KĨ THUẬT MÁY HỌC Đặng Quang Vinh Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam Tác giả liên hệ Đặng Quang Vinh Email dangquangvinh@ Ngày nhận bài 18-10-2022 ngày nhận bài sửa 27-10-2022 ngày duyệt đăng 21-02-2023 TÓM TẮT Bài toán định giá quyền chọn option pricing là một bài toán quan trọng và có lịch sử lâu đời trong lĩnh vực nghiên cứu tài chính định lượng. Những năm gần đây do sự phát triển của các kĩ thuật máy học machine learning bài toán định giá quyền chọn có thể được tiếp cận từ hướng xây dựng các mô hình máy học. Trong nghiên cứu này chúng tôi xem xét bài toán định giá quyền chọn sử dụng công thức Black-Scholes bằng một số thuật toán máy học có giám sát supervised machine learning . Chúng tôi đánh giá hiệu quả các mô hình bằng một số tập dữ liệu giá quyền chọn đã được chia sẻ công khai. Kết quả thực nghiệm cho thấy các mô hình máy học có nhiều khả năng ước lượng giá quyền chọn với độ chính xác cao. Từ khóa machine learning option pricing quantitative finance supervised machine learning 1. Giới thiệu Các hợp đồng quyền chọn option là một yếu tố quan trọng cấu thành nên hệ thống tài chính hiện đại Hull 2022 . Quyền chọn là một hợp đồng qua đó cho phép bên mua có quyền mua quyền chọn mua call option hoặc quyền bán quyền chọn bán put option một tài sản nào đó underlying asset trong một thời điểm nào đó trong tương lai thời điểm đáo hạn expired date với một mức giá định trước Nguyen amp Do 2014 . Mức giá định trước này được gọi là giá thực thi strike price . Hai loại quyền chọn phổ biến nhất trên thị trường tài chính là quyền chọn kiểu châu Âu European-style và quyền chọn kiểu Mĩ American-style . Trong quyền

• Quản trị mạng
• Bài toán định giá quyền chọn
• Kĩ thuật máy học
• Mô hình máy học
• Công thức Black Scholes
• Mô hình mạng neural nhiều lớp